基金投资风格

作品数：56被引量：177H指数：10
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相关机构：西南财经大学北京大学华南理工大学东北财经大学更多>>
相关期刊：《经济时刊》《内蒙古科技与经济》《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》《西南金融》更多>>
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基于凸二次规划的基金投资风格分析模型
《应用数学进展》2021年第10期3343-3350,共8页杨悦 张美丽 
简要分析了基金风格划分常用的基于收益时间序列的回归法(RBSA法)和基于持仓数据的分析法(PBSA法),重点讨论了RBSA方法,根据Sharpe的回归分析模型,解释RBSA方法不仅能合理构造基金业绩评价基准,还能客观展现基金经理的主动选择能力。作...
关键词：凸二次规划 基金投资风格分析 RBSA法 降维算法 
基于FF五因子模型的基金投资风格分析模型扩展研究被引量：4
《武汉金融》2019年第10期52-57,共6页杜威望 
本文基于FF五因子模型将基金投资风格分类扩展为大-小市值、成长-价值、高-低盈利能力和高-低投资增速四个尺度.实证研究结果表明:(1)相对于FF三因子模型,FF五因子模型对我国基金投资风格及其持续性具有更强的解释力,同时利用不同检验...
关键词：证券 基金 投资风格 FF五因子模型 
基于多尺度谱映射的基金投资风格显著特征识别方法被引量：2
《管理评论》2018年第3期3-14,共12页苏木亚 杨晓光 郭崇慧 
国家自然科学基金项目(61463039;71431008);中国博士后科学基金项目(2015M581192);内蒙古自然科学基金项目(2014BS0706)
风格漂移是证券投资基金常见的现象,辨识投资风格的显著特征对评级和选择证券投资基金有着重要的意义。基于多尺度谱映射的思想,本文提出了一种基金投资风格显著特征识别方法,从逻辑上阐述了该方法的基本原理,用数值模拟展示了该方法相...
关键词：多尺度谱映射 高斯核参数 投资风格显著特征 
建信基金：优选成长成立以来总回报296.63%
《股市动态分析》2017年第20期58-58,共1页
近期A股上演＂倒春寒＂。建信基金旗下＂老牌＂产品建信优选成长基金投资风格稳健,在市场调整中表现出良好的抗跌能力。Wind数据显示,截止5月16日,建信优选成长A近三个月取得正收益3.73%,远优于大盘同期表现。
关键词：基金投资风格 成长 回报 市场调整 数据显示 A股 大盘 
基于谱映射的非线性Sharpe模型及其在基金投资风格识别中的应用被引量：2
《系统管理学报》2017年第4期692-700,共9页苏木亚 郭崇慧 
国家自然科学基金资助项目(71171030;61463039);中国博士后基金资助项目(2015M581192);内蒙古自然科学基金资助项目(2014BS0706)
由于金融时间序列具有非线性的特点,经典的Sharpe模型难以全面、准确地描述经济变量之间的关系。为此,提出了基于谱映射的非线性Sharpe模型。谱映射的核心思想来源于经典的谱图理论。谱映射借助由数据集导出的一些特殊矩阵的部分特征向...
关键词：谱映射 非线性Sharpe模型 基金投资风格 识别 
投资风格漂移频率与基金业绩——来自开放式基金的证据
《当代会计评论》2016年第2期126-139,共14页肖继辉 周玉娟 
广东省自然科学基金项目“基金管理结构对投资行为、激励机制的影响机理及效应研究”(2014A030313372);教育部人文社会科学基金“开放式基金锦标赛作用机理研究:理论拓展与经验证据”(2015YA630073)的阶段性成果
本文选取2008年7月之前成立的161只偏股型基金,借助Volkman五因素模型对样本基金的实际投资风格进行识别,并对基金在一年期和两年期时间窗口的漂移次数进行统计。采用Poisson回归系统性地检验了基金历史业绩与风格漂移频率之间的关系,...
关键词：基金投资风格 五因素模型 风格漂移频率 基金业绩 
基金投资风格与绩效的研究
《时代金融》2015年第24期291-292,共2页邵墨野 
本文采集了19只基金2013年2月28日到2015年6月18日的日累计净值并以此计算出各基金的日回报率,通过采集到的中信标普风格指数建立Fama-French模型和Sharpe风格模型对基金投资风格进行分析并进行对比检验,确认后分类。利用CAPM模型对分...
关键词：基金绩效评价 Sharpe风格模型 FAMA-FRENCH三因素模型 Jenson指数 
基金经理性别差异对基金投资风格的影响研究
《现代经济信息》2014年第10X期354-355,共2页赵存存 
基金经理是基金的投资决策者和直接操控者,他的能力是决定基金业绩的一个重要因素。所以关注基金经理,增加对能够反映其能力的各方面因素的研究是非常必要的。本文选择从性别差异入手,研究在我国当前市场经济条件下,不同性别基金经理的...
关键词：基金经理 性别 投资风格 
基于风险定价角度的基金投资风格趋同性和差异性研究被引量：3
《上海金融》2014年第8期77-81,共5页陈健 曾世强 
上海市教育委员会科研创新重点项目"非系统风险定价与开放式基金收益"(12ZS126)
本文使用面板数据从风险定价角度研究基金投资风格的趋同性和差异性。研究发现,样本期内,不同风格基金投资组合的超额收益率、总风险和非系统风险占总风险比例序列都表现出非常明显的随时间变化的关系和非常强的趋同性走势,这些发现对...
关键词：基金 投资风格 风险定价 趋同性 差异性 
基金投资风格漂移识别——基于收益和风险双维度被引量：13
《财经理论与实践》2014年第3期37-43,共7页彭耿 
国家社会科学基金项目资助(批准号:11CGL022)
修正EGARCH-M模型构建基金投资风格漂移识别模型,考量收益和风险两个维度。实证发现,在较长时期内,中国基金投资风格不存在严重的漂移现象不明显,但在较短时期内,基金投资风格没有表现出较大的漂移度,相对于股市上涨阶段,股市下跌阶段...
关键词：基金投资风格 收益 风险 EGARCH—M模型 
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