G-H分布

作品数：27被引量：77H指数：5
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基于g-h分布的上证指数收益率分布拟合研究被引量：12
《中国管理科学》2008年第S1期226-230,共5页陈倩 李金林 张伦 
本文旨在讨论上证指数收益率序列的分布特征,通过对上证指数1997年1月2日至2008年4月30日总计2700多个交易日的实证研究,发现上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性。本文将g -h分布引入收益率序列的分布拟合中,...
关键词：收益率分布 G-H分布 有偏 尖峰 厚尾 
基于g-h分布的投资组合VaR方法研究被引量：10
《中国管理科学》2005年第4期7-12,共6页朱海霞 潘志斌 
根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合损益、损失以及极端损失的三种g-hVaR方法。它们结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理回报的不对称现象和厚尾现象。实证研究表明,该方法明显优于常用的德尔塔-...
关键词：投资组合 VAR G-H分布 g-hVaR 
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