GERBER-SHIU函数

作品数：44被引量：39H指数：4
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具有分红、流动储备金和利率的风险模型的绝对破产被引量：1
《经济数学》2016年第2期15-22,共8页张燕 赵培标 
建立了阈值分红策略下具有流动储备金、投资利率和贷款利率的复合泊松风险模型.利用全概率公式和泰勒展式,推导出了该模型的Gerber-Shiu函数和绝对破产时刻的累积分红现值期望满足的积分-微分方程及边界条件,借助Volterra方程,给出了Ger...
关键词：保险数学 GERBER-SHIU函数 积分—微分方程 分红 流动储备金 
具有常数红利边界的两类索赔相关风险模型数
《经济数学》2013年第1期22-26,共5页张燕 张瑰 毛磊 
研究常数红利边界下两类索赔相关的风险模型,两类索赔计数过程分别为独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程.利用分解Gerber-Shiu函数的方法,得到了Gerber-Shiu函数满足的积分-微分方程、边界条件、解析表达式及两类索赔额均服从指数分...
关键词：POISSON过程 广义Erlang(2)过程 GERBER-SHIU函数 红利边界 破产概率 
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