GJR-GARCH模型

作品数：31被引量：85H指数：5
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相关机构：西南财经大学德克萨斯理工大学中国建设银行西南交通大学更多>>
相关期刊：《数理统计与管理》《南京财经大学学报》《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》《金融经济》更多>>
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马尔可夫状态转换GARCH族模型的选择与估计
《统计与决策》2021年第18期14-18,共5页李强 周婉玲 董耀武 
国家社会科学基金资助项目(18XTJ004)。
文章基于比特币波动率数据,采用马尔可夫状态转换GARCH族模型对常用的两种估计方法--极大似然估计和贝叶斯估计进行比较研究。结果显示,在模型参数估计方面,不同估计下的标准GARCH族模型的参数估计结果差异不大,但随着状态数量增加和残...
关键词：MSGARCH模型 GJR-GARCH模型 极大似然估计 MCMC算法 
基于非对称GARCH类模型的中国股价波动研究被引量：10
《统计与决策》2020年第22期152-155,共4页王朋吾 
黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(18GLE465,18JLB042,19JYE267,20JLE361);黑龙江省自然科学基金资助项目(LH2019G018);哈尔滨商业大学校级科研项目(18XN058)。
文章选取上证综合指数收益率和深证综合指数收益率数据,分别使用正态分布状态下和t分布状态下的GJR-GARCH模型和EGARCH模型研究了收益率波动的非对称性特征。结果表明:上证综合指数收益率和深证综合指数收益率波动均存在显著非对称特征...
关键词：上证综合指数 深证综合指数 GJR-GARCH模型 EGARCH模型 非对称性 T分布 
基于AGT分布族和GJR-GARCH模型的原油市场下行风险测度被引量：8
《统计与决策》2019年第23期161-164,共4页姚萍 王杰 杨爱军 
江苏省高校哲学社会科学基金资助项目(2018SJA0130);江苏省高校青蓝工程优秀青年骨干教师资助项目(2017)
文章运用GJR-GARCH模型对原油市场波动率进行建模,利用AGT分布对收益率的尖峰肥尾、偏斜和非对称性特征进行刻画。研究不同分布形式下模型风险预测效果的差异,并与基于AGT分布的GARCH模型进行比较,同时考察波动率建模对风险预测表现的...
关键词：AGT分布 GJR-GARCH模型 原油市场 风险度量 
中国沪深股市波动性和收益及联动性实证检验被引量：4
《统计与决策》2012年第17期166-168,共3页马锋 张祺熙 黄显涛 李立恒 
教育部人文社会科学基金一般项目资助(10YJC790278)
文章利用ARMA-GJR-GARCH模型研究我国股市风险和收益的关系,并引入了沪、深两市收益率的时变性协方差,以及利用Granger因果关系检验,发现上海股市过去2期的收益是深圳股市的格兰杰因果关系,然而深圳股市过去股市的信息不能提高上海股市...
关键词：ARMA-GJR-GARCH模型 GRANGER因果关系检验 Diebold mariano检验 
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