KNIGHT

作品数：172被引量：183H指数：10
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Knight不确定下持续业绩模型的最优消费—投资策略
《应用概率统计》2022年第3期402-412,共11页田德建 方洁 
国家自然科学基金项目(批准号:12171471)资助.
本文研究了Knight不确定下持续业绩模型的最优消费—投资策略问题.投资者对风险资产的预期收益率具有Knight不确定性,该不确定性由κ-无知模糊模型来刻画.持续业绩模型对财富过程采取了动态限制,要求财富水平不低于过去财富过程的加权平...
关键词：Knight不确定 持续业绩 财富约束 最优策略 
Markov切换具有Knight不确定下最优消费和投资组合研究被引量：3
《应用概率统计》2014年第4期353-371,共19页余敏秀 费为银 夏登峰 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003;11326121);教育部人文社会科学规划基金项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QA09;1208085MG116);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2013B023)资助
本文在模型不确定环境和一般的半鞅市场条件下,考虑来自于消费和终端财富预期效用最大化问题.代理人以一初始资本和一随机禀赋(endowment)进行投资.我们用鞅方法和对偶理论去寻求最优消费和投资组合问题的解,首先,利用对偶原理,给出在...
关键词：Knight不确定 投资组合 Markov切换模型 对偶理论 鞅方法 随机控制 
Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究被引量：18
《应用概率统计》2013年第1期53-63,共11页费为银 陈超 梁勇 
国家自然科学基金(71171003;71271003);教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金(090416225;1208085MG116);安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037)资助.
本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入....
关键词：Knight不确定 消费和投资与退休 负效用 动态规划 α-最大最小预期效用 
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