LA-VAR模型

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计及利率与碳价相依性的碳市场风险研究
《电力科学与工程》2024年第11期54-61,共8页王喜平 陈瑾 
河北省社会科学基金资助项目(HB23ZT008);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2024MS157)。
为准确度量碳市场风险,利率与碳价之间的相依性纳入考虑范围。选取有代表性的区域试点及全国碳市场的碳价数据,并结合银行间同业拆放利率数据进行分析。首先,利用ARMA-GARCH(Auto-regressive and moving average-generalized autoregres...
关键词：碳市场 利率 风险度量 Copula-VaR模型 集成风险 
偏股型基金的流动性风险实证分析--以多只公募基金为例
《四川工商学院学术新视野》2022年第1期118-121,125,共5页杨剑锋 景治中 
由于国内投资者存在非理性的投资行为,基金长期面临大规模赎回的压力,存在着流动性风险。本文选择偏股型基金作为研究对象,引用学者们对传统的VaR模型进行改良后得到La-VaR模型,对国内偏股型基金持仓占比较重的典型资产进行流动性风险...
关键词：偏股型基金 流动性风险 LA-VAR模型 赎回 
原油、黄金、美元的资产组合风险度量--基于Copula-VaR模型
《赤峰学院学报（自然科学版）》2021年第2期50-56,共7页邢可可 洪振木 
在全球疫情期间,原油和黄金都经历了暴涨暴跌,不仅吸引了一大批投资者将投资重点重新转移到了原油市场和黄金市场,也加剧了美元价格的震荡幅度,为了应对这个挑战,需要准确度量其价格波动带来的风险。因此,本文将Copula函数与GARCH模型...
关键词：Copula-VaR模型 投资组合 风险度量 
基于La-VaR模型互联网金融流动性风险的研究被引量：2
《时代金融》2018年第32期341-342,共2页陈耀辉 杨宁 
江苏省研究生科研与实践创新计划(KYCX17_1133)
近年来,互联网金融凭借着低成本高效率的特征发展迅速,其中蕴含的风险日益受到各界关注。基于中证互联网金融指数,本文利用GARCH模型和极值理论POT计算经流动性调整后的VaR值,对互联网金融的流动性风险进行度量,并通过返回检验比较两者...
关键词：互联网金融 流动性风险 La-VaR模型返回检验 
基于Copula-VaR模型的资产组合风险研究被引量：5
《金融理论与实践》2017年第6期7-11,共5页王明哲 
将Copula函数应用于风险管理中。在运用VaR计算单一投资风险的基础上,将原有的简单线性相关系数转换为Kendall秩相关系数和尾部相关系数,运用阿基米德Coupula函数中的Clayton Copula函数和Gumbel Copula函数测度了资产组合风险。通过实...
关键词：资产组合 风险度量 Copula-VaR模型 
中国上市商业银行市场流动性风险研究——基于流动性调整的在险价值模型被引量：1
《金融发展研究》2016年第9期17-22,共6页胡方琦 宋琴 
本文以16家上市商业银行的股价为样本数据,选取2007—2015年为样本区间,建立GARCH-LaVa R模型,分析我国上市商业银行的市场流动性风险。实证结果表明:大型国有银行更易受到市场流动性风险冲击,且银行业的整体风险水平的波动与宏观经济...
关键词：上市商业银行 市场流动性风险 LA-VAR模型 
互联网基金的流动性风险度量被引量：1
《财经科学》2016年第7期61-70,共10页杜婕 刘睍 
吉林省科技厅软科学项目“吉林省促进资本市场支持高新技术产业发展的对策研究”(项目编号:20110641)
本文依据互联网基金流动性风险的特点,利用改进的La-VaR模型,对此类风险进行了度量,通过研究交易策略对资产价格以及资产价格波动率的影响,建立了最优变现策略模型。文章在此基础上对比分析了股票型基金和债券型基金的流动性风险,以及...
关键词：互联网基金 流动性风险 最优变现策略 LA-VAR模型 
基于Copula-VaR模型的外汇投资组合风险管理被引量：1
《苏州市职业大学学报》2016年第1期40-45,共6页李鹏举 
江苏省高校哲学社会科学研究基金资助项目(2014SJD607);苏州市软科学研究资助项目(2014JX54)
随着人民币国际化进程的逐步推进,国际外汇市场的风险性和相依性研究尤为重要.Copula函数作为一个将多元分布建模分解成边缘分布和联合分布的相依结构模型,可解决分布模型难以确定的问题.基于五种货币(即美元、日元、欧元、英镑和港币)...
关键词：COPULA函数 外汇市场 投资组合 风险价值 蒙特卡洛模拟 
基于La-VaR模型的中国国债市场流动性风险研究被引量：3
《海南金融》2016年第1期17-22,49,共7页胡方琦 宋琴 
本文基于La-VaR模型测度中国国债市场流动性风险,并选取2009—2015年上证国债指数为数据,采用GARCH-VaR模型和La-VaR模型度量国债市场所面临的流动性风险,分析La-VaR模型对我国国债市场流动性风险测度的有效性。结果表明:相对于传统的Va...
关键词：国债市场 流动性风险 La—VaR模型 
创新投入、产业结构与经济增长被引量：33
《求是学刊》2015年第4期61-67,共7页李政 杨思莹 
教育部"新世纪优秀人才支持计划";项目编号:NCET-12-0242;国家社会科学基金青年项目"我国创新集群培育的机制与对策研究";项目编号:13CJY053;吉林大学"985工程项目"
创新是经济增长的长期动力。当前,中国经济同时面临增速下行压力和结构调整要求。加快实施创新驱动发展战略,提高经济增长质量和潜能,促进产业结构优化升级,是新常态下中国经济发展的必然选择。基于2002年到2012年省级面板数据,运用面板...
关键词：创新投入 产业结构 经济增长 面板LA-VAR模型 
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