LÉVY过程

作品数：112被引量：67H指数：4
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一类双分数布朗运动迭代过程局部时的存在性和联合连续性被引量：2
《应用数学》2014年第3期637-646,共10页徐锐 申广君 祝东进 
国家自然科学基金(11271020);安徽省自然科学基金(1208085MA11);安徽省哲学社会科学规划项目(AHSK11-12D128);安徽省教育厅重大项目(KJ2012ZD01)
本文研究取值在Rd上的一类双分数布朗运动迭代过程X(t)=(X1(t),…,Xd(t))局部时的存在性和联合连续性.这类过程是由阶为α的严格稳定的Lévy过程{Y(t),t>0}替代双分数布朗运动{BH,K(t),t>0}中的时间参数t所构成的双分数布朗运动迭代过程...
关键词：双分数布朗运动 双分数布朗运动迭代过程 阶为α严格稳定的Lévy过程 局部时 
Gel＇fand三元组上由同一Lévy过程定义的不同分数Lévy过程之间的积分变换公式(英文)
《应用数学》2012年第1期71-75,共5页吕学斌 
Supported by the NSF(11001051,10971076)
本文利用Riemann-Liouville分数积分算子的半群性质以及分数Lévy过程的Wie-ner积分,给出由同一平方可积Lévy过程定义的不同分数Lévy过程之间的积分变换公式.
关键词：Gel'fand三元组 分数Lévy过程 积分变换 
由Lévy过程驱动的双重反射型倒向随机微分方程(英文)
《应用数学》2010年第3期474-481,共8页范锡良 任永 
Supported in part by NNSFC(10901003);the Research Project of Natural Science Foundation of Anhui Provincial University(KJZ010B345) ;the Grant for Youth of Anhui Normal University (2009XQN56)
证明了由Lévy过程驱动的双重反射型倒向随机微分方程解的存在唯一性.主要方法是Snell包络和不动点定理.
关键词：反射型倒向随机微分方程 Teugels鞅 LÉVY过程 Snell包络 Mokobodski假设 
Gelfand三元组上分式Lévy过程的新息表示(英文)
《应用数学》2009年第2期443-447,共5页吕学斌 万建平 
Supported by NSF of China (10571065)
借助于分式积分-微分算子和关于Gelfand三元组上分式Lévy过程的随机积分,本文给出分式Lévy过程的新息表示公式,此公式可将Gelfand三元组上分式Lévy过程转换成更简单的L啨vy过程,并且可以应用在信号识别和行为金融学中.
关键词：Gelfand三元组 LÉVY过程 分式Lévy过程 新息表示 
随机利率下的Erlang(2)风险模型被引量：1
《应用数学》2006年第2期395-400,共6页王广华 吕玉华 王洪波 
国家自然科学基金(10471076);山东省自然科学基金(Y2004A06)
本文主要对索赔记数过程是Erlang(2)过程,随机利率为一个L啨vy过程的风险模型进行了讨论.首先导出了破产概率满足的积分方程,估计了其上下界,然后针对随机利率为布朗运动以及漂移布朗运动的情况导出了破产概率满足的具体积分方程,最后...
关键词：破产概率 随机利率 Erlang(2)过程 LÉVY过程 漂移的布朗运动 积分微分方程 ’ 
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