波动率模型

作品数：155被引量：432H指数：11
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均值回复跳扩散随机波动率模型下的欧式期权定价研究被引量：2
《应用数学学报》2024年第2期333-354,共22页马爱琴 郭精军 汪育兵 张翠芸 
国家自然科学基金项目(71961013,72361016);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-06);甘肃省2024年省级人才重点项目资助。
考虑到金融市场数据波动的不确定性,本文提出了一个新的对数均值回复跳扩散4/2随机波动率(LMRJ-4/2-SV)模型.首先,构建了LMRJ-4/2-SV模型,并利用FFT等方法获得了基于LMRJ-4/2-SV模型的欧式期权定价公式.其次,对实际市场数据进行描述性...
关键词：对数均值回复 期权定价 跳扩散 随机波动 
随机波动率模型下的VIX期权定价被引量：7
《应用数学学报》2015年第2期285-292,共8页柳向东 杨飞 彭智 
国家自然科学基金(71471075);教育部人文社会科学研究基金(14YJAZH052);暨南大学科研培育与创新基金"暨南跨越计划"资助项目
本文主要有两部分:第1部分找到一个拟合VIX指数能力较优的随机波动率模型;第2部分是在较优模型下讨论VIX指数期权定价问题.其中第1部分首先利用非参数方法估计随机波动率模型的漂移项和扩散项,然后在此基础上对七个经典随机波动率模型...
关键词：金融计量 VIX 随机波动率模型 非参数估计 期权价格的偏微分方程(PDE) 
完备的随机波动率模型的统计推断
《应用数学学报》2005年第4期652-658,共7页陈萍 杨孝平 
国家自然科学基金(10471063号)资助项目.
完备的随机波动率模型是David G.Hobson and Rogers L G 于1998年引入一类新的随机波动率模型,与现有波动率模型相比,它有很多优点.本文讨论了这类模型的估计问题。通过测度变换,将系数σ(·)的估计转化为—般回归函数的估计问题,给出...
关键词：随机波动率 扩散方程 核估计 等价鞅测度 
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