常利率

作品数：137被引量：208H指数：7
导出分析报告
相关领域：理学经济管理更多>>
相关作者：乔克林侯致武何树红赵金娥张春生更多>>
相关机构：南开大学曲阜师范大学延安大学云南大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金陕西省教育厅自然科学基金云南省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=数学杂志x
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题被引量：3
《数学杂志》2014年第2期309-318,共10页吴传菊 王成健 
湖北省教育厅基金(B20091104);冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室(武汉科技大学)开放基金(Y201116);武汉科技大学青年发展基金(2006XZ12)
本文研究了常数利率下,保费收入为复合Poisson过程,理赔到达过程为一般更新过程的风险模型.利用离散化的方法,获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式,推广了文[1]和文[2]中的相关结果.
关键词：更新过程 破产概率 破产时余额分布 破产前瞬间余额分布 
常利率下特殊双险种风险模型的破产赤字被引量：6
《数学杂志》2013年第3期552-558,共7页乔克林 侯致武 李萍 
国家民委科研项目(10ZY03);陕西省自然科学基础研究计划项目(2009JM8004-7);陕西省高水平大学建设专项资金资助项目(2012SXTS06)
本文研究了常利率下的保费为复合计数过程和可能出现两类索赔的特殊双险种风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了该模型下破产赤字分布满足的关系式,并得到了其破产赤字分布函数所满足的积分方程,推广了保险精算范围,并且应用于实际...
关键词：利率 双险种 破产概率 赤字分布 
理赔为一般到达的常利率风险模型被引量：1
《数学杂志》2005年第4期441-444,共4页张德然 
全国统计科学研究立项(LX03Y23).
本文研究了一般到达的常利率保险风险问题,应用建立Markov骨架过程的方法建立了理赔为一般到达的常利率风险模型,给出了破产时的余额分布、破产前瞬间的余额分布、破产时间与破产前瞬间余额的联合分布、破产时间与破产时余额的联合分布...
关键词：理赔 常利率 风险模型 破产 MARKOV骨架过程 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部