常利率

作品数：137被引量：208H指数：7
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常利率下保费随机收取风险模型分红问题的研究被引量：1
《应用概率统计》2023年第5期701-710,共10页赵金娥 王贵红 曾黎 李明 
国家自然科学基金项目(批准号:12161033、12361085);云南省科技厅高校联合基金面上项目(批准号:2017FH001-015、202101BA070001-046);云南省教育厅科研基金资助项目(批准号:2021J0548、2022J0896);红河学院博士专项(批准号:XJ22B18)资助.
对常利率下保费收入为复合Poisson过程风险模型的分红问题进行研究,得到了直至破产时累积分红现值的期望、n阶矩及矩母函数满足的积分–微分方程及指数保费和指数索赔下的具体表达式.并给出数值算例,分析了初始资本u、红利界限b及投资利...
关键词：常利率 累积分红现值 合流超几何函数 
带常利率的扰动复合泊松风险模型（英文）被引量：4
《应用概率统计》2015年第4期375-383,共9页张媛媛 王文胜 
supported by the Social Science Foundation of Jiangsu University of Technology(KYY14523);the Natural Science Foundation of Zhejiang Province(LY14A010025)
本文考虑带常利率的扰动复合泊松风险模型,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分-微分方程,并且得到了最终破产概率的精确渐进表达式.
关键词：常利率 复合泊松模型 GERBER-SHIU函数 破产概率 
常利率风险模型中盈余回复为正的理赔次数
《应用概率统计》2008年第5期493-500,共8页刘莉 
国家自然科学基金(10571139);湖北省教育厅青年人才项目(Q200710002)的资助
本文研究了常利率下风险模型中破产发生后,经过n次理赔盈余过程首次回复为正的概率分布,并得到其递推关系式.
关键词：常利率 盈余过程 递推 
关于常利率风险模型在破产前后余额的分布(英文)被引量：2
《应用概率统计》2001年第4期410-416,共7页张春生 吴荣 
Supported by NNSF (grant No. 16971047) and DES in China.
本文对常利率风险模型运用拉普拉斯变换给出了破产前后余额通过破产概率函数表示的有限公式，　以及破产概率的分析表达式，另外对于破产前后余额分布的密度与破产前余额密度之间关系简要说明．
关键词：常利率 拉普拉斯-斯蒂杰斯变换 破产概率 密度 破产前余额 风险模型 
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