超额损失再保险

作品数：36被引量：35H指数：3
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在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题
《数学杂志》2020年第2期185-198,共14页黄晴 马世霞 龚晓琴 
Supported by the Natural Science Foundation of China(11471218,11301133).
本文研究了在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题.利用随机控制理论,求解扩展的HJB方程,推导出均衡再保险投资策略和相应的均衡值函数.最后,介绍模型和结果的一些特殊情况,并为其结果提供了一些数值分析.
关键词：超额损失再保险 Levy保险模型 错误定价 随机微分延迟方程 跳跃-扩散模型 
投资影响下的再保险策略被引量：3
《数学杂志》2006年第2期171-176,共6页邓志民 
国家自然科学基金资助项目(No.10171051).
本文研究了投资影响下的再保险策略,利用有关的线性正倒向随机微分方程,获得投资影响下再保险的自留比例或自留额的计算式子.
关键词：正倒向随机微分方程 伊藤随机微分方程 比例再保险 超额损失再保险 
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