已实现波动

作品数：212被引量：854H指数：17
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基于混频数据抽样的已实现波动率长记忆模型被引量：14
《系统工程学报》2018年第6期812-822,共11页王天一 刘浩 黄卓 
国家自然科学基金资助项目(71301027;71671004;71871060)
基于已实现GARCH模型和混频数据抽样(MIDAS)结构,提出了已实现混频数据抽样GARCH模型.该模型使用混频数据抽样结构从已实现测度中提取长短期波动率信息以提升模型对波动率的拟合和预测能力.基于指数和个股数据的实证分析表明,相比传统...
关键词：已实现GARCH 长记忆性 混频数据抽样 多步波动率预测 
中国股票市场的随机杠杆效应研究被引量：1
《系统工程学报》2017年第6期749-760,共12页吴鑫育 杨文昱 马超群 
国家自然科学基金重点资助项目(71431008);国家自然科学基金创新研究群体资助项目(71221001);教育部人文社会科学基金资助项目(14YJC790133);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QG139);安徽省高等学校省级优秀青年人才基金资助项目(2013SQRW025ZD)
构建了一个具有随机杠杆的随机波动率(SV-SL)模型,对中国股票市场的随机杠杆效应进行了研究.采用已实现波动率测度作为隐波动率的代理变量,建立了基于有效重要性抽样的极大似然(EIS-ML)参数估计方法,并通过蒙特卡罗模拟实验说明了参数...
关键词：随机杠杆效应 随机波动率 已实现波动率 有效重要性抽样 极大似然 
已实现波动和已实现极差波动的比较研究被引量：14
《系统工程学报》2007年第4期437-442,共6页唐勇 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050)
高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个崭新的研究领域,已实现波动和已实现极差波动是针对高频金融时间序列而开发的两种全新的波动率度量方法.首先证明了在理想状态下,已实现极差波动比已实现波动是更有效的波动估计量,然后...
关键词：高频金融数据 已实现极差波动 最优频率 微观结构 
“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析被引量：18
《系统工程学报》2007年第3期280-286,共7页李胜歌 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050)
近年来,基于金融高频数据的波动率研究成为金融学研究领域的热点,而有效性是衡量波动率估计量优劣的重要标准,本文对波动率估计量的新方法“已实现”双幂次变差和“已实现”多幂次变差的有效性进行了研究,得出“已实现”双幂次变差在一...
关键词：金融时间序列 高频数据 “已实现”双幂次变差 “已实现”多幂次变差 “已实现”波动 
赋权已实现波动及其长记忆性,最优频率选择被引量：26
《系统工程学报》2006年第6期568-573,共6页郭名媛 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050)
已实现波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动度量方法,具有不需要模型和计算方便的优点.本文则对已实现波动进行了改进,提出了另一种更为有效的波动度量方法———赋权已实现波动,并且使得“已实现”波动成为赋权已实现波动的一...
关键词：已实现波动 赋权已实现波动 最优采样频率 长记忆性 
多维高频数据的“已实现”波动建模研究被引量：20
《系统工程学报》2006年第1期6-11,共6页徐正国 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050)
金融市场高频数据的分析与建模是金融计量学一个全新的研究领域.把基于一维高频数据的“已实现”波动率扩展到多维高频数据情形,给出“已实现”协方差阵,并给出了协方差阵的极限性质,用以刻画多维金融变量的波动率和相关性.研究了基于...
关键词：高频数据 “已实现”波动率 “已实现”协方差阵 长记忆性 
高频时间序列的改进“已实现”波动特性与建模被引量：18
《系统工程学报》2005年第4期344-350,共7页徐正国 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050).
高频时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域,“已实现”波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动率度量方法.证明了“已实现”波动的极限性质,对“已实现”波动的计算方法进行了修正,得到了更有效的改进“已实现”...
关键词：高频时间序列 “已实现”波动 改进“已实现”波动 长记忆性 
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