已实现波动

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无模型隐含波动率的信息含量与定价能力——基于上证50ETF期权的实证研究
《统计研究》2024年第3期115-128,共14页黄金波 王天娇 
国家自然科学基金面上项目“基于资产价格隐含信息的最优资产配置与风险管理”(71971068)和“期权价格隐含的尾部风险及其信息含量研究”(72371079);广东省自然科学基金杰出青年项目“基于前瞻信息的下方风险测度及其应用”(2023B1515020045);深圳大学2035卓越研究计划哲学社会科学项目“中国特色的前瞻性金融风险指标体系构建:理论与应用”(ZYZD2302)。
本文从上证50ETF期权价格中提取无模型隐含波动率并检验其信息含量,基于随机折现因子理论推导波动率风险的系统性与正负性判定公式,从波动率风险溢酬和相关性两方面验证波动率是否为系统性风险,进而基于A股市场的个股数据检验波动率风...
关键词：波动率风险 无模型隐含波动率 已实现波动率 资产定价 
基于高维波动率网络模型的股票市场风险特征研究被引量：13
《统计研究》2019年第10期58-73,共16页宁瀚文 屠雪永 
国家社会科学基金一般项目“超高维数据网络模型及其在金融市场风险应用研究”(19BTJ025)的阶段性成果
波动率是金融风险管理研究的重要内容之一.本文基于复杂网络理论和数据挖掘技术提出股票市场的高维波动率网络模型.首先运用互信息度量不同股票价格波动之间的相关关系,其次对股票市场不同周期下的波动情况建立度的中心势、平均距离、...
关键词：高维波动率网络模型 互信息 已实现波动率 金融风险管理 
非线性GARCH族的模型平均估计方法被引量：4
《统计研究》2018年第5期119-128,共10页姚青松 赵国庆 刘庆丰 
本文研究了非线性GARCH族的模型平均估计方法,在备选模型集合包含拥有不同模型结构的非线性GARCH族的情况下,本文构建了非线性GARCH族的模型平均估计量,并给出相应的权重选择准则,在一定正则条件下,证明了上述模型平均估计量具有渐近最...
关键词：模型平均 非线性GARCH族 渐近最优性 已实现波动率 
基于混频已实现GARCH模型的波动预测与VaR度量被引量：28
《统计研究》2018年第1期104-116,共13页于孝建 王秀花 
本文将Hansen等(2012)的Realized GARCH模型扩展为包含日内收益率、日收益率以及已实现波动率的混频已实现GARCH模型(M-Realized GARCH模型)。该模型将日内交易分为前后两段,引入了混频均值方程,并对混频均值方程的残差分别建立条件波...
关键词：混合频率 已实现波动率 SPA检验 区块自助法 
交易信息、跳跃发现与波动率估计被引量：7
《统计研究》2017年第8期109-119,共11页吴奔 张波 
国家自然科学基金项目"金融资产配置中面板数据动态因子模型研究"(71271210);国家自然科学基金项目"非对称随机波动建模及其在金融风险管理中的应用研究"(71471173);教育部人文社会科学重点研究基地项目"金融风险测度与管理若干前沿问题研究"(14JJD910002)资助;中国人民大学2016年度拔尖创新人才培育资助计划成果
在高频金融数据研究中,估计金融资产价格序列积分波动率时,往往需要考虑市场微观结构噪声与资产价格跳跃的影响。本文将市场微观结构噪声部分地表示成交易信息的参数函数,并结合资产收益序列的跳跃特征,提出资产收益的高斯混合模型。本...
关键词：已实现波动率 高斯混合模型 市场微观结构噪声 跳跃 
基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析被引量：6
《统计研究》2010年第9期78-83,共6页叶五一 缪柏其 
国家自然科学青年科学基金项目(71001095);安徽省自然科学基金(090416245);创新研究群体科学基金项目(70821001);教育部科学技术研究重大研究项目(309017)资助
在文献中,分析杠杆效应时大多数都是基于ARCH类模型,本文应用分位点回归模型及其变点检测模型分析了"已实现"波动率条件下的CVaR,并尝试从CVaR的角度对杠杆效应进行分析。最后,对中国股票市场进行了实证研究,得到了"已实现"波动率条件下...
关键词：分位点回归模型 “已实现”波动率 条件VAR 杠杆效应 
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