崔畅

作品数：13被引量：280H指数：9
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供职机构：上海财经大学更多>>
发文主题：波动性实证分析股票指数实证检验价格泡沫更多>>
发文领域：经济管理理学社会学更多>>
发文期刊：《经济学（季刊）》《复旦学报（社会科学版）》《数理统计与管理》《宁波大学学报（人文科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金教育部科学技术研究重点项目更多>>
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我国农产品价格的结构变化特征及影响因素分析被引量：12
《数理统计与管理》2019年第1期1-15,共15页崔畅 李国伟 
国家自然科学基金青年项目(71201095):我国主要价格结构转折点的诊断及其波动特征分析
农产品价格波动对整个国民经济的均衡发展有重要影响。文章根据Bai和Perron的结构变点检验方法对我国农产品价格指数序列中包含的结构转折点进行诊断,从供求结构改变、农业生产成本变动、国际农产品价格变化和政策变化等角度分析了1998...
关键词：农产品价格 结构转折点 SVAR模型 国际农产品价格 
我国物价水平波动特征的识别与检验
《统计与决策》2009年第19期4-6,共3页崔畅 
教育部人文社会科学青年项目(06JC790028;06JC790018);全国统计科学研究计划资助项目(2008LY077);上海财经大学211工程三期和上海市重点学科建设资助项目(B803)
由于各种经济因素的扰动和冲击,价格水平往往会偏离均衡约束所形成的基础价格,从而导致经济泡沫的出现。文章利用扩展的Cagan模型分离出价格水平的市场基础成分,并给出其偏离部分的具体表述,以此分析了我国经济运行中物价水平的波动性...
关键词：波动性 基础价值 Cagan模型 似非相关回归方法 
基于广义误差分布的股票收益率波动特征分析
《宁波大学学报（人文科学版）》2009年第4期94-98,共5页崔畅 
教育部人文社会科学青年项目(06JC790028);教育部人文社会科学青年项目(06JC790018)
假设股票收益率序列服从具有厚尾特征的GED分布,利用多种非对称性模型描述和检验了沪市股票日收益率序列的波动性特征,发现股票价格波动具有条件异方差性,并通过对股票市场信息影响曲线的分析,刻画了沪市股票价格波动中的显著非对称性...
关键词：波动性 非对称性 广义误差分布 信息影响曲线 
货币政策工具对资产价格动态冲击的识别检验被引量：24
《财经研究》2007年第7期31-39,共9页崔畅 
教育部人文社会科学青年项目(06JC790028);国家自然科学基金项目(70471016)
文章以不同的货币政策手段在资产价格波动的不同阶段所表现出的作用效果为出发点,通过SVAR模型,识别出不同货币政策工具的单独动态冲击,并分别分析了膨胀阶段和低迷阶段的资产价格对货币政策冲击响应的程度,以解决针对不同阶段资产价格...
关键词：货币政策工具 资产价格波动 SVAR模型 结构式冲击 
我国股市投机泡沫分析——基于非线性协调整关系的实证检验被引量：23
《财经科学》2006年第11期24-30,共7页崔畅 刘金全 
国家自然科学基金项目(70471016);教育部重大项目(02JAZJD790007);吉林大学人文社会科学精品项目(2003JP005)
近期研究表明投机泡沫具有周期性破灭特性,但传统检验方法无法针对我国股票市场的特点识别投机泡沫的这种特性,这会对股市泡沫的存在性造成误判。因此,本文引入MTAR模型,通过检验协整残差的非对称调整假设,对我国股票市场发展的不同阶...
关键词：周期性破灭泡沫 非对称调整 MTAR模型 Wald系数检验 
中国股票市场的信息反应曲线和股票价格波动的非对称性被引量：14
《管理学报》2006年第3期262-265,共4页刘金全 于冬 崔畅 
国家自然科学基金资助项目(70471016)国家社会科学基金资助项目(05BJL019)教育部人文社会科学重点研究基地2005年度重大研究资助项目(05JJD790078)吉林大学"985工程"资助项目
股票价格波动对于市场信息的反应过程具有非对称性。通过利用多种非对称性GARCH 模型,描述和检验了沪市股票日收益率序列的条件波动性,并通过对股票市场信息影响曲线的分析,发现沪市股票价格波动中存在显著的非对称性反应。这说明股市...
关键词：波动性 非对称性 GARCH模型 信息影响曲线 
我国价格泡沫成分的形成机制分析与实证检验被引量：1
《财经研究》2005年第4期5-12,共8页崔畅 刘金全 唐立新 
国家社会科学基金项目(03BJY102);教育部重大项目(02JAZJD790007)
由于各种经济因素的扰动和冲击,价格水平往往会偏离均衡约束所形成的基础价格,从而导致各种经济泡沫的出现。文章分析了我国经济运行中泡沫的形成机制和存在性。通过检验我国经济运行不同阶段的价格变化路径上是否存在理性泡沫成分的假...
关键词：价格泡沫 Cagan模型 全信息极大似然估计 Hausman特指误差检验 
通货膨胀率与产出增长率之间趋势性与波动性关联的实证分析被引量：17
《南开经济研究》2004年第2期57-61,共5页刘金全 崔畅 
实际产出增长率和通货膨胀率的波动性对于各自的水平值存在显著影响,并且通货膨胀率和产出增长率的波动性对作用在水平值上的随机冲击具有非对称反应;通货膨胀率的水平值和波动性对于实际产出的波动性具有显著的Granger影响,可以解释和...
关键词：通货膨胀率 产出增长率 波动性 实证分析 趋势性 
实际经济与名义经济规模和活性的关联性分析被引量：6
《复旦学报（社会科学版）》2003年第3期62-66,79,共6页刘金全 崔畅 
国家社会科学基金 (0 2JYB0 1 9);教育部重大项目(0 2JAZJD790 0 0 7)资助
我们利用协整关系、误差修正和Granger影响检验等模型 ,分析了实际、货币和金融等变量之间的长期关系和短期波动模式。实证结果表明这三种变量之间存在显著的协整关系 ,并且货币和金融变量可以作为实际变量的先行指标。当模型中引入通...
关键词：实际经济变量 货币变量 金融变量 影响关系 协整关系 误差修正 Granger影响检验 
“预防性储蓄”动机的实证检验被引量：35
《数量经济技术经济研究》2003年第1期108-111,共4页刘金全 邵欣炜 崔畅 
自然科学基金(79900025);社会科学基金(02BJY019);教育部重大项目(2000ZDXM790009)资助
通过对我国居民在耐用品和非耐用品上的消费行为分析,我们发现我国居民储蓄当中具有显著的“预防性储蓄”成分,未来预期收入当中也存在显著的不确定性。在目前总需求不足的情形下,降低“预防性储蓄”动机和流动性约束将是扩张社会消费...
关键词：预防性储蓄 实证检验 累积消费 ARCH模型 
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