梁建峰

作品数：6被引量：34H指数：4
导出分析报告
供职机构：中山大学岭南学院更多>>
发文主题：基金管理套期保值绩效指标房地产市场国债期货更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《上海财经大学学报（哲学社会科学版）》《系统工程学报》《中国管理科学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-6
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于自助法的基金管理能力研究被引量：1
《中国管理科学》2016年第S1期383-388,共6页肖智泉 梁建峰 
在评价基金管理能力时,传统因子模型并未从业绩中将抽样偶然性区分开来,因而无法对管理者的非偶然性管理能力作出直接评价。本文以中国397只偏股型开放式基金为研究对象,结合Carhart四因子模型与自助法,借助国际前沿研究方法构建基于零...
关键词：基金管理能力 自助法 风险调整收益 
中国国债期货套利机会实证研究被引量：7
《中国管理科学》2015年第S1期459-463,共5页梁建峰 徐小婷 
中国国债期货市场尚处于发展初期,本文实证检验中国国国债期货上市交易以来市场存在的套利投资机会并评价市场定价有效性。研究考虑到交易成本和交易保证金等现实因素,基于基差套利思想推导了国债期货无风险套利价格区间。进而基于中国...
关键词：国债期货 基差套利 跨期套利 
基于结构突变的中国房地产与股票市场相关性研究被引量：7
《中国管理科学》2014年第S1期288-292,共5页梁建峰 张路 
国家自然科学基金重点资助项目(71231008)
本文研究中国房地产市场与股票市场的动态相关性及其影响因素。本文基于邹氏检验、Granger因果检验及VAR分析等方法,选取1999年至2012年数据,并考虑中国市场存在结构变化的现实情况进行实证研究。结果表明我国两市关系存在结构突变并长...
关键词：房地产市场 股票市场 结构突变 动态相关性 
基于Copula-GARCH方法的LPM套期保值研究被引量：11
《系统工程学报》2011年第5期636-641,共6页梁建峰 陈健平 刘京军 
国家社会科学基金资助项目(08CJY064);国家自然科学基金资助项目(70871124);国家杰出青年基金资助项目(70825002);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(09WKPY35);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200504)
风险的下偏距(lower partial moment,LPM)是一种较好的风险测度,它弥补了方差度量中的双边风险的不足,并且放松了对二次效用函数的限制要求.因此,LPM测度被广泛应用于金融风险管理研究.套期保值是金融风险控制的重要方法之一,但由于资...
关键词：LPM模型 COPULA函数 套期保值 绩效指标 
道德风险下的最优委托理财契约研究被引量：4
《系统工程学报》2009年第5期602-606,共5页刘京军 梁建峰 
国家自然科学基金资助项目(70871124);国家杰出青年基金资助项目(70825002)
本文考虑在离散投资环境中,基金投资委托人与管理人之间的线性最优契约问题.在指数效用函数和管理人道德风险的前提下,将问题描述为多目标规划模型,通过运用多目标优化条件求出问题的解析最优解,即最优线性契约和最优投资组合.进一步论...
关键词：基金管理 最优契约 投资组合选择 
境内外人民币远期市场套期保值效率研究被引量：4
《上海财经大学学报（哲学社会科学版）》2009年第4期89-97,共9页刘京军 曾令 梁建峰 
国家社科基金(08CJY064);国家杰出青年基金(70825002);广州市哲学社会科学发展"十一五"规划2008年度课题(08Q16)资助项目
目前境内外存在两个人民币远期市场。远期市场的作用之一是套期保值,境内外远期市场套期保值绩效孰优孰劣,境内人民币远期市场是否能提供有效的套期保值绩效是很有意义的问题。本文通过建立误差修正模型对比研究境内外人民币远期市场的...
关键词：套期保值 人民币远期 效率 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部