人民币远期

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基于异质性市场参与主体的人民币远期汇率定价模型
《中山大学学报（社会科学版）》2024年第1期181-193,共13页王曦 刘颖 
国家自然科学基金重点项目“结构性货币政策的理论与评估”(72133006)。
根据境内外人民币远期汇率市场的不同制度安排,首次区分了异质性的市场参与主体,并引入央行的市场干预行为,利用理性预期技术求解不同市场的远期汇率定价公式,讨论市场间汇率差异的成因。研究表明,市场参与者及其行为的异质性使得境内...
关键词：人民币远期汇率定价 异质性参与主体 央行干预 形成机制 
利率平价下人民币远期汇率压力测度与成因探析——以四种主要国际货币为例被引量：1
《学术交流》2019年第3期83-94,191-192,共13页屠立峰 乔桂明 
国家社会科学基金重大项目"国有企业监督制度改革与创新研究"(17ZDA087);江苏省社会科学基金项目"江苏优化营商环境和诚信体系建设研究"(18GLD004);"东吴智库-大运河文化带建设项目资助"(18SZDYH001);江苏省社科应用研究精品工程"政府债务风险防范和控制研究"(18SCC-01)
随着中国利率和汇率市场化改革不断深入以及金融市场开放度的扩大,国际资本套利和套汇活动给中国福利造成的损失与金融风险不容小觑。在中国政府适度干预外汇市场并对资本项目采取一定管制的现状下,人民币远期与即期汇差对国内外利差的...
关键词：抵补利率平价 非线性 外汇干预 资本管制 监管创新 
人民币远期汇率无偏性的动态检验被引量：2
《国际金融研究》2017年第11期76-85,共10页李艳丽 张志翔 
教育部人文社会科学研究规划基金项目"汇率传递与货币政策选择;考虑预期因素的研究"(项目编号:16YJA790022)和"人民币国际化进程中资本账户开放及其风险防范研究"(编号:16YJA790040)资助
本文运用带有结构断点的ZA平稳性检验和滚动协整检验方法,对2005年7月到2016年5月境内外四种不同期限的人民币远期汇率和即期汇率进行分析,动态地考察人民币对美元远期汇率对未来汇率的预测是否具有无偏性。带有结构断点的平稳性检验表...
关键词：远期汇率无偏性 ZA检验 滚动协整 
利率平价对人民币远期定价影响的实证分析被引量：2
《统计与决策》2017年第2期156-159,共4页胡炳志 张腾 
人民币远期价格与人民币汇率之间有着十分紧密的联系,在完全的利率市场化这一假设前提下,人民币远期价格与根据利率平价原理得出的理论远期价格应该完全相同,因此在我国的汇率改革进程中,利率平价对人民币远期的定价影响应该慢慢加强。...
关键词：利率市场化 人民币远期 利率平价 汇率改革 
离岸和在岸人民币远期汇率的价格发现功能研究被引量：6
《金融监管研究》2016年第1期23-42,共20页汪明文 朱钧钧 
近期,人民币汇率波动加剧和离岸在岸价差持续难以收敛,引起了社会对离岸和在岸人民币远期汇率价格发现能力的关注。本文采用信息份额法和共同因子法研究了境内外三条人民币远期汇率曲线的价格发现能力,并从定量角度研究了多个汇率的影...
关键词：远期汇率 价格发现 信息份额法 共因子法 
基于AB-SETAR模型的中国资本管制实际程度度量被引量：5
《国际金融研究》2015年第10期76-86,共11页朱鹤 
国家社科基金重点项目"‘十三五’时期我国的金融安全战略研究"(批准号:15AJY017);国家社科基金青年项目"西方国家金融危机与制度弊端分析研究"(批准号:14CJL017)的阶段性研究成果
准确测度资本管制程度是研究与资本管制相关重大课题的基础。本文利用AB-SETAR模型,对2006年11月27日到2015年8月10日的时间段内境内外人民币远期汇率差的上下套利边界进行测算。结论表明,中国资本管制的实际程度在这一时期内逐渐减弱...
关键词：资本管制 人民币远期 门限自回归 
境内人民币远期汇率定价的实证检验
《商业时代》2013年第36期75-76,共2页王晓燕 赵泽阳 
远期结售汇是我国最早推出的人民币衍生品,然而定价机制不合理成为了其发展缓慢的主要原因之一。本文通过协整分析、Granger因果检验等方法对不同期限的数据进行实证检验,试图分析境内人民币远期汇率的定价形成机制。结果表明:我国境内...
关键词：人民币远期汇率 利率平价 无本金交割远期 
人民币远期汇率偏差成因理论解析被引量：3
《现代财经（天津财经大学学报）》2013年第10期87-97,共11页郭凯 张笑梅 陈诚 
自2005年7月人民币汇率形成机制改革以来,中国境内远期汇率和未来即期汇率之间也存在显著的持续偏离。本文从风险溢价、比索问题以及预期的非理性三个角度来解释远期汇率与未来即期汇率的持续偏离。通过模型的构建,得出远期汇率的持续...
关键词：远期汇率偏差 预期非理性 比索效应 
浅析外贸企业常用的金融衍生产品
《中国外资》2013年第9期7-8,共2页陈毓敏 
20世纪80年代以来,金融衍生产品发展迅速,己经在国际金融市场上占据了举足轻重的地位。衍生工具具有两面性,高风险与杠杆收益作用,企业如使用不慎会失去原有的套保目的,给经营带来风险。2005年人民币汇率改革启动,近年来汇率波动巨大,...
关键词：金融衍生产品 外贸企业 无本金交割人民币远期外汇交易 远期结售汇业务 
人民币汇率定价权归属问题研究:兼论境内外人民币远期外汇市场有效性被引量：28
《经济科学》2013年第4期79-92,共14页赵胜民 谢晓闻 方意 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NKZXA1111)的阶段性成果
人民币汇率定价权的归属直接影响到我国外汇市场的稳定与发展。本文首次采用有向无环图方法及递归预测方差分解技术研究了人民币汇率定价权的归属和境内外人民币远期外汇市场的有效性问题。研究结果表明,无论是人民币即期汇率定价权,还...
关键词：人民币汇率定价权 即期汇率 远期汇率 NDF 
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