孙邦勇

作品数：1被引量：3H指数：1
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发文主题：GARCH模型GARCH-M模型ARCH族模型TARCH模型沪市更多>>
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ARCH族模型对沪市行业指数收益率的实证研究被引量：3
《经济数学》2007年第4期392-397,共6页孙邦勇 李亚琼 
本文利用ARCH族模型研究沪市行业指数收益率的波动性.通过对各行业指数收益率的分析发现,行业指数收益率是平稳的,但其条件方差是尖峰厚尾的非正态分布且具有明显的ARCH效应.行业指数收益率均具有不同程度"杠杆"效应.外部信息对公用指...
关键词：GARCH模型 GARCH-M模型 TARCH模型 波动 
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