李亚琼

作品数：16被引量：49H指数：4
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供职机构：湖南大学数学与计量经济学院更多>>
发文主题：双币种期权时滞汇率实证分析生产函数更多>>
发文领域：经济管理理学社会学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《统计与决策》《湖南科技学院学报》《湖南大学学报（自然科学版）》《数理统计与管理》更多>>
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中国经济随机前沿模型效率的贝叶斯统计推断被引量：2
《经济数学》2019年第2期10-17,共8页张理想 李亚琼 马饶晴 
国家自然科学基金资助项目(71171077)
基于扩展的随机生产前沿模型,研究了区域生产效率的差异和其影响因素的作用效果,应用贝叶斯统计方法对中国各省份2010-2017的年度数据(不包含港澳台地区,下同)进行了实证研究.研究发现:生产效率总体呈逐渐下降的趋势,地区间生产效率有...
关键词：数理统计 随机前沿模型 贝叶斯统计推断 生产效率分析 Gibbs算法 
具有时滞响应的择好期权定价（英文）
《经济数学》2016年第1期42-45,共4页张玉林 李亚琼 罗汉 
国家自然科学基金资助项目(71171077)
假设市场是完备的,在文中使用了计价单位变换,等价鞅测度理论和无套利原理研究了股票价格具有时滞的欧式择好期权,得到了欧式择好期权的定价公式和对冲交易策略.
关键词：股票价格 时滞 择好期权 等价鞅测度 
乘子算子的多线性交换子的Lipschitz估计
《湖南大学学报（自然科学版）》2013年第3期104-108,共5页朱郁森 李亚琼 顾广泽 
国家自然科学基金资助项目(71171077);湖南省自然科学基金资助项目(12JJ6003);中央高校基本科研业务费资助项目(531107040223)
研究了由乘子算子和b生成的多线性交换子在Triebel-Lizorkin空间,Hardy空间和Herz型Hardy空间的一些性质,得到了多线性交换子在这些函数空间上的有界性性质.
关键词：乘子算子 多线性交换子 LIPSCHITZ空间 Fmβ ∞p(Rn)空间 Hp(Rn)空间 
漂移项和扩散项具有时滞的股票期权定价被引量：2
《经济数学》2011年第1期10-13,共4页李亚琼 黄立宏 
973计划前期研究专项(2009CB326202);国家自然科学基金(11071060;60835004);湖南省应用基础研究计划重点项目(2008FJ2008);湖南省高校科技创新团队支持计划资助;湖南省科技厅计划项目(2009ZK3110);湖南省自然科学基金项目(10JJ3071)
股票价格在漂移项和扩散项具有时滞,且股票在期权有效期内支付连续红利时,利用鞅表示定理和Girsanov定理得到了期权价格的闭式解.研究表明,股票价格在漂移项和扩散项具有时滞时,股票支付红利时对期权价格有一个调整.
关键词：股票 期权 时滞 红利 鞅表示定理 GIRSANOV定理 
使用双币种期权的风险管理
《经济数学》2010年第4期81-85,共5页周媛 李亚琼 
湖南省科技厅计划项目(2009ZK3110);湖南省自然科学基金项目(10JJ3071);湖南省应用基础研究计划重点项目(2008FJ2008);国家自然科学基金(11071060;60835004)
以VaR作为风险度量的工具,研究固定汇率制度下使用双币种期权对冲进行的风险管理.研究表明,可以通过确定最优敲定价格减小VaR,并对获得的结论做了比较静态分析.
关键词：双币种期权 固定汇率 对冲 VAR 风险管理 
股票回报率与汇率的关系——基于中国的实证(英文)被引量：2
《经济数学》2010年第3期1-8,共8页李亚琼 黄立宏 
湖南省科技厅计划项目(2009ZK3110);湖南省自然科学基金资助项目(10JJ3071)
考察了上海股票市场A股的回报率与人民币汇率的关系.首先,经过单位根检验发现:股票回报率与人民币名义汇率是一阶单整。接着,利用Engle-Granger协整检验得到:在5%的显著性水平下,股票回报率与人民汇率没有长期均衡关系,但不能够拒绝短...
关键词：协整 GRANGER因果关系 人民币汇率 股票回报率 单位根检验 
两种汇率制度的双币种期权定价模型及其解被引量：7
《经济数学》2009年第4期13-19,共7页李亚琼 黄立宏 
湖南省科技厅计划资助项目(2009ZK3110)
采用人民币对美元的汇率数据、利用计量经济学方法得到:固定汇率并不意味着完全没有变化,它是时间的函数.在实证研究的基础上,提出了固定汇率制度和浮动汇率制度下的双币种期权定价模型,并得到该问题的闭式解.
关键词：固定汇率制度 浮动汇率制度:双币种期权 无套利原理 
红利支付下的具有时滞的股票期权定价被引量：2
《湖南大学学报（自然科学版）》2009年第12期89-92,共4页李亚琼 黄立宏 
湖南省科技厅计划资助项目(2009ZK3110)
利用随机泛函微分方程理论和无套利对冲原理获得股票具有时滞影响且支付红利的期权定价公式.研究表明,股票价格具有时滞时,股票支付红利对欧式看涨期权的影响呈现出复杂性.
关键词：随机微分方程 时滞影响 期权模型 红利 对冲 
基于Panel Data的中国农业发展因素的实证分析被引量：2
《数理统计与管理》2009年第1期128-134,共7页赵雪芳 李亚琼 
本文利用1998-2004年我国29个省的面板数据,将农业生产的投入要素区分为物质性投入要素和非物质性投入要素,分别建立了中性技术和非中性技术条件下的C-D生产函数和扩展的C-D生产函数模型,对影响我国农业发展的因素进行了实证分析,并依...
关键词：面板数据 中性技术和非中性技术 C—D生产函数 随机效用模型 
ARCH族模型对沪市行业指数收益率的实证研究被引量：3
《经济数学》2007年第4期392-397,共6页孙邦勇 李亚琼 
本文利用ARCH族模型研究沪市行业指数收益率的波动性.通过对各行业指数收益率的分析发现,行业指数收益率是平稳的,但其条件方差是尖峰厚尾的非正态分布且具有明显的ARCH效应.行业指数收益率均具有不同程度"杠杆"效应.外部信息对公用指...
关键词：GARCH模型 GARCH-M模型 TARCH模型 波动 
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