汪剑

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供职机构：南京财经大学更多>>
发文主题：GARCH模型股指期货股指波动性信贷需求贷款定价研究更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《时代经贸（下旬）》更多>>
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我国股指期货的出对股指波动性的影响研究
《时代经贸（下旬）》2013年第9期105-105,107,共2页汪剑 
我国股指期货的自从2010年4月16日推出已经有三年了，对股指期货对股指的波动性研究从未有间断，本文以较长周期的中国沪深300指数为样本建立修正GARCH模型，通过实证分析来验证股指期货的推出对我国股票现货市场指数波动性的影响效应...
关键词：股指期货 股指波动性 GARCH模型 
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