股指波动性

作品数：20被引量：51H指数：2
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ETF对标的股指波动性的影响被引量：1
《合作经济与科技》2020年第20期60-65,共6页吉苏燕 赖民 
国家级大学生创新创业训练计划项目(项目编号:201910183762)支持。
本文主要针对沪深300指数及其ETF研究ETF对股票交易量、价格波动性以及收益的影响。ETF的存在吸引了更多高频投资者,刺激市场存在更大的交易量。由于交易量的增加,ETF会带来更多的波动性,引起风险溢价。而这种风险溢价将随着套利交易传...
关键词：ETF 沪深300指数 波动率 
中美贸易摩擦下工业股指波动性研究
《金融》2019年第1期74-81,共8页白辛迪 邓晓卫 陆顺梨 郜莹 
江苏省“第二批中外合作办学高水平示范性建设工程项目培育点”(苏教办外[2017]14号)资助。
选取2017年1月1日至2018年11月9日的工业指数作为样本数据,建立EGARCH模型并引入虚拟变量研究中美贸易摩擦对中国工业股指波动性的影响。结果显示:1) 中美贸易摩擦对于工业行业股指短期波动影响剧烈,总体波动平均增加13.7%。2) 中美贸...
关键词：贸易摩擦 EGARCH模型 波动性 
“股灾”时段:融资融券对上证A股市场波动性的影响
《东华大学学报（社会科学版）》2016年第4期231-240,共10页吉余峰 梁弋 吉星 
2015年上证综指一路飙升至最高5 178点,再如过山车般地狂泻至最低不足2 900点,如此巨幅的波动在世界范围内比较罕见。我国自2010年3月31日引入融资融券业务以来,对它的研究一直处于初级阶段,尚不明确其对于我国资本市场的影响究竟如何;...
关键词：上证A股市场 股指波动性 融资融券强度 T-GARCH模型 
基于GED-GARCH族模型沪深股指波动性研究
《内蒙古财经大学学报》2016年第3期22-27,共6页肖健 
本文以上证综指、深圳成指收益率为研究对象,通过对比Normal、Student-t以及GED三种分布假定的个GARCH族模型,发现基于GED的GARCH族模型较好符合收益率尖峰厚尾的特征。并在此基础上选取上证综指和深圳成指日收益率观测数据进行波动性研...
关键词：GED-GARCH族模型 风险溢价 杠杆性 溢出效应 
我国股指期货的出对股指波动性的影响研究
《时代经贸（下旬）》2013年第9期105-105,107,共2页汪剑 
我国股指期货的自从2010年4月16日推出已经有三年了，对股指期货对股指的波动性研究从未有间断，本文以较长周期的中国沪深300指数为样本建立修正GARCH模型，通过实证分析来验证股指期货的推出对我国股票现货市场指数波动性的影响效应...
关键词：股指期货 股指波动性 GARCH模型 
中国股指期货对现货波动性影响的实证研究被引量：1
《华北电力大学学报（社会科学版）》2013年第4期18-24,共7页张红波 夏庆 
本文从实证研究的角度验证了沪深300股指期货对于中国股票现货市场波动性的影响作用;结论是:股指期货的上市略微降低了上证指数收益率的波动性,但是影响程度有限;股指期货具备稳定现货市场波动的功能,相关的政府部门可以及时的观察股指...
关键词：股指期货 股指波动性 现货市场 现货波动 
我国股指期货推出前后对股指波动性的影响
《东方企业文化》2013年第3S期274-274,共1页王琛 谭月泉 
本文使用EGARCH模型,对股指期货推出前后从2009年1月至2011年6月的标的物沪深300指数收益率的波动性进行了实证检验。研究结果发现,我国股指期货推出后,沪深300指数的波动性明显降低了,同时我国沪深300指数存在明显的不对称效应。结果...
关键词：股指期货 EGARCH模型 波动性 沪深300指数 
融资融券交易对市场的冲击性影响——基于上海证券市场的实证研究
《金融理论与教学》2012年第5期15-21,共7页朱晋 郭晓宇 
在回顾了前人对融资融券交易与股票价格波动性关系的理论和实证研究的基础上,利用Granger因果检验和脉冲响应模型检验了我国上海股票市场融资融券交易与股指波动性之间的关系,实证结果表明,融资、融券都是股指波动性的Granger原因,反之...
关键词：融资融券 股指波动性 GRANGER因果检验 脉冲响应模型 
融资融券交易对市场的冲击性影响——基于上海证券市场的实证研究被引量：1
《中国证券期货》2012年第A08期18-20,22,共4页郭晓宇 朱晋 
文章在回顾了前人对融资融券交易与股票价格波动性关系的理论和实证研究的基础上,利用Granger因果检验和脉冲响应模型检验了我国上海股票市场融资融券交易与股指波动性之间的关系,实证结果表明,融资、融券都是股指波动性的Granger原因,...
关键词：融资融券 股指波动性 GRANGER因果检验 脉冲响应模型 
我国股指期货对股指波动性的影响研究
《中国证券期货》2012年第02X期22-23,共2页武鑫 曹丹 徐晶晶 孙坚栋 
国家社科规划项目(项目批准号:11BJY033);教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目批准号:10YJC790290)的阶段性成果
本文以较长周期的中国沪深300指数为样本建立修正的GARCH模型,通过实证分析来验证股指期货的推出对我国股票现货市场指数波动性的影响效应。从实证结果来看虚拟变量的系数为负,说明我国股指期货的推出对股指波动性影响的方向是平抑波动...
关键词：股指期货 股指波动性 GARCH模型 事件研究 
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