孙坚栋

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供职机构：浙江财经学院金融学院更多>>
发文主题：GARCH模型股指期货股指波动性更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金更多>>
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我国股指期货对股指波动性的影响研究
《中国证券期货》2012年第02X期22-23,共2页武鑫 曹丹 徐晶晶 孙坚栋 
国家社科规划项目(项目批准号:11BJY033);教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目批准号:10YJC790290)的阶段性成果
本文以较长周期的中国沪深300指数为样本建立修正的GARCH模型,通过实证分析来验证股指期货的推出对我国股票现货市场指数波动性的影响效应。从实证结果来看虚拟变量的系数为负,说明我国股指期货的推出对股指波动性影响的方向是平抑波动...
关键词：股指期货 股指波动性 GARCH模型 事件研究 
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