刘娟芳

作品数：3被引量：1H指数：1
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供职机构：北京工业大学应用数理学院更多>>
发文主题：函数纵向数据缺失数据O-U过程非单调更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《系统科学与数学》《周口师范学院学报》《北京工业大学学报》更多>>
所获基金：北京市自然科学基金国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
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纵向非单调缺失数据下部分线性模型的广义经验似然推断被引量：1
《北京工业大学学报》2016年第10期1588-1596,共9页刘娟芳 薛留根 胡玉琴 
国家自然科学基金资助项目(11331011);北京市自然科学基金资助项目(1142003)
为了研究纵向非单调缺失数据下部分线性模型的估计问题,基于二次推断函数提出了回归系数和基准函数的广义经验似然比函数,得到了相应的极大经验似然估计.证明了所提出的经验对数似然比渐近于卡方分布,由此构造了相应的置信域和逐点置信...
关键词：纵向数据 非单调缺失 广义经验似然 二次推断函数 
纵向单调缺失数据下线性模型的二次推断函数估计
《系统科学与数学》2016年第4期560-572,共13页刘娟芳 薛留根 
国家自然科学基金(11171012;11331011);高等学校博士学科点专项科研基金(20121103110004);北京市自然科学基金(1142003);北京市自然科学基金与北京市科学技术研究院联合资助项目(L140003)资助课题
纵向数据缺失的情况常常发生,文章考虑响应变量带有单调缺失的纵向数据.在逆概率加权广义估计方程(IPWGEE)的基础上,采用二次推断函数(QIF)方法研究线性模型下回归参数的估计问题.在一定的正则条件下,证明了所得估计量的相合性和渐近正...
关键词：纵向数据 单调缺失 逆概率加权广义估计方程 二次推断函数 线性模型. 
股票价格遵循指数O-U过程的变界障碍期权定价
《周口师范学院学报》2008年第2期44-46,共3页刘娟芳 韩丽华 
障碍期权是与路径相关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的.运用鞅方法和具有漂移布朗运动的最大值与其终值的联合分布理论对障碍期权的定价问题进行了简化,从而最终得到了指数O-U过程下变界障碍期权的定价公式.
关键词：期权定价 鞅方法 O-U过程 具有漂移的布朗运动 障碍期权 
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