许旻

作品数：2被引量：7H指数：1
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供职机构：中国科学技术大学信息科学技术学院电子科学与技术系更多>>
发文主题：VY金融市场模型收益率分布信号检测混沌信号更多>>
发文领域：经济管理电子电信更多>>
发文期刊：《数据采集与处理》《科学通报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中国科学技术大学研究生创新基金国家教育部博士点基金更多>>
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基于自组织逾渗的金融市场模型被引量：7
《科学通报》2005年第20期2309-2313,共5页杨春霞 王杰 周涛 刘隽 许旻 周佩玲 汪秉宏 
国家自然科学基金(批准号:70171053,70271070,10472116,70471033,70571075);高等教育博士点专项基金(批准号:SRFDP 20020358009);中国科学技术大学研究生创新基金(批准号:KD200408);中国科学院研究生科学与社会实践资助专项(创新研究类)的资助项目.
基于逾渗理论和Cont-Bouchaud模型,从投资群体结构的自组织动态演化的角度出发,建立了金融市场微观模型.该模型能够生成与真实股价相似的时间序列.模型生成的收益率分布中心符合具有尖峰胖尾特征的Lévy分布,与实证研究相符.收益率分布...
关键词：自组织逾渗 金融市场模型 微观模型 收益率分布 Lévy分布 
混沌信号奇异性检测与外界冲击度量
《数据采集与处理》2004年第2期195-198,共4页周佩玲 许旻 赵亮 周涛 
国家自然科学基金 ( 70 1 71 0 5 3 )资助项目
采用连续小波对真实混沌信号恒生指数进行分析 ,提取它的奇异点并计算奇异点处的 Lipschitz指数。并在此基础之上提出了外界冲击强度的量化方法与外界冲击作用域的概念。系统所受冲击分为连续冲击和离散冲击 ,将奇异点分为孤立奇异点和...
关键词：混沌信号 奇异性 信号检测 李雅普洛夫指数 外界冲击强度 
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