花俊洲

作品数：13被引量：51H指数：3
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供职机构：上海金融学院更多>>
发文主题：VAR证券市场广义线性模型Β系数铜更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《会计之友》《系统科学与数学》《统计与决策》《上海交通大学学报》更多>>
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高新技术项目风险投资保险及其风险模型研究被引量：1
《南方金融》2012年第8期57-60,共4页郁佳敏 顾孟迪 花俊洲 
2010年上海市人才发展资金资助项目<基于互联网的风险管理--新兴金融(保险)服务外包技术研究>(项目编号:2010015);上海市教委重点学科建设资助项目(项目编号:J51601);上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目<电子商务风险的商业保险研究>(项目编号:sjr09009)的资助
缺乏有效的风险分散和保障机制是我国目前风险投资发展的主要瓶颈之一,风险投资保险正是突破这一瓶颈的新型风险管理工具。本文针对高科技创业项目的风险,在对数正态分布假设基础上建立相应的风险精算模型,研究不同保险方式下的定价合...
关键词：风险投资 科技保险 对数正态分布 
我国主要证券市场VaR模型估计精度研究
《会计之友》2012年第5期73-78,共6页花俊洲 
上海市教育委员会科研创新项目(09YZ409);上海市教育委员会重点学科建设项目(J51601)资助
文章首先针对沪市综合指数收益进行了基本的统计,实证数据体现了高风险高收益的一般原则;其次,在二值损失函数标准和平方损失函数双重检验标准下,对三类VaR模型的估计精度进行了实证检验,结果表明:非参数类和半参数类度量模型对于证券...
关键词：证券市场 VAR 估计精度 
我国主要证券市场VaR模型变动性研究被引量：1
《技术经济与管理研究》2012年第3期73-78,共6页花俊洲 
上海市教育委员会科研创新项目(09YZ409);上海教育委员会重点学科建设项目(J51601)
对证券市场风险度量模型的探索,一直是国内外金融风险管理者关注和研究的热点之一。VaR(Value-at-Risk)风险度量模型,目前已成为金融机构、非金融企业、金融监管部门测量和监控市场风险的主流工具。然而VaR模型能否有效正确地度量证券...
关键词：证券市场 VAR 金融体系 风险管理 
中小板证券市场VaR估计精度实证研究被引量：1
《当代经济》2012年第1期112-115,共4页花俊洲 
上海市教育委员会科研创新项目(09YZ409);上海教育委员会重点学科建设项目(J51601)资助
本文首先针对深市综合指数收益进行了基本统计,其次在二值损失函数标准和平方损失函数双重检验标准下,对三类VaR模型的估计精度进行了实证检验。结果表明:非参数类和半参数类度量模型对于我国中小板证券市场风险估计的精度较高,而参数类...
关键词：证券市场 VAR 估计精度 
谈股价波动风险的非参数检验方法
《商业时代》2011年第7期62-63,共2页花俊洲 
上海市教育委员会科研创新项目(09YZ409);上海教育委员会重点学科建设项目(J51601)资助
本文针对我国股市涨跌无序,随机性较强的特点,提出使用一种非参数方法—wilcoxon秩和检验方法来检验股票价格在两个不同时期是否有显著性的波动风险,避免了参数检验中事先假定价格变动服从于某种分布所产生的误差,同时给出了应用举例,...
关键词：股价波动风险 非参数 秩和检验 
资产定价模型中β系数的局部加权估计
《统计与决策》2011年第1期21-23,共3页花俊洲 
上海市教育委员会科研创新资助项目(09YZ409);上海教育委员会重点学科建设资助项目(J51601)
在资产定价模型的中,通常采用一般线性回归方法对系数进行估计,但实证数据中,由于资产的期望收益与系数之间未必存在严格的线性关系,往往会导致估计值的不精确。作为对这种估计方法的一种修正,文章利用了局部加权最小二乘估计方法对模...
关键词：资产定价模型 系数 变系数回归模型 局部加权最小二乘估计 
CAPM模型中β系数的非参数估计
《当代经济》2010年第17期126-128,共3页花俊洲 
上海市教育委员会科研创新项目(09YZ409);上海教育委员会重点学科建设项目(J51601)资助
在资产定价模型的实证检验中,由于证券期望收益与系数β值之间未必存在严格的线性关系,因此使用一般线性回归方法对β进行估计必然会导致模型的不准确。作为对这种估计方法的修正,本文提出了可变系数回归模型,利用局部加权最小二乘估计...
关键词：CAPM Β系数 可变系数回归模型 局部加权最小二乘估计 
CVaR模型的有效边界与组合选择
《上海金融学院学报》2008年第6期49-53,共5页花俊洲 
CVaR模型是经典马柯维茨均值-方差模型的直接推广,即由CVaR来直接代替方差作为风险约束条件,使得投资组合模型在新的度量标准下更加合理。本文证明了基于CVaR约束下投资组合模型有效边界的上凸性,并在收益为正态分布的假定下,结合负指...
关键词：条件风险价值 最优组合 有效边界 负指数效用函数 
金融市场风险度量方法研究被引量：2
《生产力研究》2007年第17期30-33,共4页花俊洲 
国家自然科学基金重点项目(70331001)资助
文章首先分析了金融市场风险度量方法的产生与发展,以及金融市场风险度量方法分类的基本框架,并评述了每类风险度量方法的优点与不足,其次,研究了市场风险度量方法的新进展,并按一致风险度量标准,对以分位数为基础的度量方法的特点与实...
关键词：金融市场 风险度量方法 一致风险度量 VAR 
变系数Logistic模型估计及其应用被引量：2
《上海交通大学学报》2004年第8期1428-1432,共5页花俊洲 吴冲锋 
以线性Logistic模型为基础,通过假定其中的回归变量系数是某一度量空间中点的任意函数,提出了一类有广泛应用背景的变系数Logistic模型.该模型提高了线性Logistic模型的灵活性和适应性.基于局部加权最大似然估计方法,系统讨论了变系数Lo...
关键词：变系数Logistic模型 线性Logistic模型 局部加权最大似然估计 判别分析 
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