詹惠蓉

作品数：8被引量：63H指数：4
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供职机构：北京外国语大学国际商学院更多>>
发文主题：亚式期权技术创新金融化期限错配投融资更多>>
发文领域：经济管理理学文化科学更多>>
发文期刊：《数学的实践与认识》《管理科学学报》《北京大学学报（自然科学版）》《经济学家》更多>>
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实体企业金融化与企业技术创新——来自非金融上市公司的经验证据被引量：36
《经济学家》2022年第4期58-69,共12页彭龙 詹惠蓉 文文 
国家自然科学基金面上资助项目“民营企业扶持政策与企业创新决策:作用路径与影响因素研究”(71974019)。
本文以2008—2019年中国A股上市的非金融企业为研究对象,研究实体企业金融化对企业技术创新的影响。研究发现:实体企业金融化对企业技术创新投入与创新产出均带来显著的负面影响,且该影响具有滞后性和持续性,但该负面影响在企业所属地...
关键词：金融化 技术创新 盈余持续性 资金蓄水池 投融资期限错配 
北京地区社区银行的业务困境及发展对策
《当代经济》2017年第34期52-54,共3页詹惠蓉 金潇 
本文采用问卷调查及访谈的方式,对北京地区社区银行面临的业务同质性、消费金融发展迟滞、小微贷款业务受限等困境进行了分析,并提出了关于社区银行业务发展的对策。期望社区银行有序发展面向社区的特色业务,打造消费金融服务平台,在业...
关键词：社区银行 特色业务 小微贷款 消费金融 
基于加权可能性均值的亚式期权模糊定价被引量：2
《数学的实践与认识》2011年第3期78-85,共8页詹惠蓉 彭龙 
国家自然科学基金(70873012);北京外国语大学自选课题(08033);北京外国语大学"211"工程三期子课题(0501C05)
主要探讨不确定环境下用模糊集理论处理亚式期权的定价问题.运用梯形模糊数来表示标的资产价格、无风险利率、红利率和波动率,建立了亚式期权的加权可能性均值模糊定价模型,得到连续几何和算术亚式期权的模糊价格公式.最后通过数值例子...
关键词：几何亚式期权 算术亚式期权 模糊集理论 加权可能性均值 加权函数 
基于多重实物期权的专利权价值评估被引量：5
《科技进步与对策》2009年第8期109-112,共4页詹惠蓉 彭龙 
国家自然科学基金项目(70873012)
目前,关于专利权价值的实物期权定价研究,主要局限于基于单项期权(如成长期权和延迟期权)的独占性专利权价值评估,但是专利项目的柔性管理通常具有多重实物期权的特点。尽管专利权在有效期内是受法律保护的,但随着科技的快速发展和市场...
关键词：扩展的二叉树法 多重实物期权 专利权 
两个或多个几何平均价格的最小或最大值期权的定价
《数学的实践与认识》2008年第24期95-102,共8页詹惠蓉 程乾生 
国家自然科学基金资助项目(70873012)
两个或多个几何平均价格的最小或最大值期权是金融领域极具应用前景的新型复合期权.提出了一种新方法,简单而巧妙地得到了两个几何平均价格的最小值期权价格的解析公式.将该法直接推广,首次得到多个几何平均价格的最小和最大值期权的解...
关键词：两个几何平均价格的最小或最大值期权 亚洲期权 平价公式 
拟蒙特卡罗法在亚洲期权定价中的应用被引量：8
《数学的实践与认识》2005年第9期20-27,共8页詹惠蓉 程乾生 
亚洲期权是场外交易中几种最受欢迎的新型期权之一,但它的价格却没有解析表达式,到目前为止,亚洲期权的定价仍是个公开问题.本文采用拟蒙特卡罗法中的Halton序列来估计它的价格,数值结果表明当观察点的个数N13时,它比蒙特卡罗法要好.本...
关键词：拟蒙特卡罗法 亚洲期权 定价模式 解析表达式 Halton序列 
亚式期权在依赖时间的参数下的定价被引量：10
《管理科学学报》2004年第6期24-29,36,共7页詹惠蓉 程乾生 
假定标的资产价格模型中的参数为时间t的函数(即无风险利率r(t),标的资产的期望收益率μ(t),波动率σ(t)及红利率g(t)),利用风险中性定价及随机积分的性质,得到连续几何平均欧式亚式期权在六种情形下价格的解析公式和一个平价关系,且通...
关键词：亚式期权 风险中性定价 平价关系 几何平均 算术平均 
亚洲期权价格的一个新的多元控制变量估计被引量：4
《北京大学学报（自然科学版）》2004年第1期5-11,共7页詹惠蓉 程乾生 
提出了一个新的用来估计亚洲期权价格的多元控制变量估计 ,由数值结果可知 ,当离到期时间很长或标的资产收益的波动率很大的时候它对其他控制变量估计有显著的改进。
关键词：亚洲期权 蒙特卡罗栌拟 控制变量法 多元控制变量估计 
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