赵宇

作品数：4被引量：15H指数：3
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房地产价格的财富效应研究——基于中国1996～2010年的经验证据被引量：7
《经济问题》2011年第5期41-43,共3页王轶君 赵宇 
2008年国家社会科学基金重大项目(08&ZD036);上海财经大学研究生科研创新基金(CXJJ-2010-329)
房地产价格对于消费是否会产生影响,关系到货币政策是否需要对房地产价格做出反应。采用我国2001年1季度至2009年3季度的季度数据,运用条件均值方法,对房地产价格与消费之间的关系进行了实证检验。结果显示,当房价的涨幅超过2%时,房地...
关键词：房地产价格 财富效应 条件均值方法 
基于Kalman滤波法的M2对证券市场的有效性分析被引量：2
《统计与决策》2011年第10期146-150,共5页赵宇 
上海财经大学研究生科研创新基金资助项目(CXJJ-2010-329)
文章采用Kalman滤波的方法研究沪深股市随时间变化的市场有效性,首先通过构建一鞅的表达式来描述市场有效假说,利用非对称GARCH模型描述收益的波动率,进而利用Kalman滤波来计算波动率与其滞后量系数随时间而变化的关系,从而得出沪深股...
关键词：市场有效假说 KALMAN滤波 M2 
基于实物期权和博弈角度的战略并购定价被引量：3
《统计与决策》2011年第3期51-54,共4页赵宇 
文章通过将战略并购定价过程分解成估价和定价两个动态过程,解密此"黑箱";为系统的研究并购定价提供更科学的方法。其次,在研究了传统并购估价方法及其不足的基础上,结合实物期权定价理论,给出了并购中目标企业估价的实物期权估值模型,...
关键词：企业并购 实物期权 合作博弈 期权定价 
房地产价格对通货膨胀预期具有指示性作用吗?——来自中国1996～2010年的经验证据被引量：3
《经济问题》2011年第1期18-22,共5页赵宇 王轶君 
上海财经大学研究生科研创新基金项目(CXJJ-2010-329)
房地产价格对于未来的通货膨胀是否有指示性作用,关系到货币政策是否需要对房地产价格提前做出反应。采用1996年1月至2010年4月的月度数据,使用多步向前的方法对未来的通货膨胀进行样本外预测。结果显示,在房地产价格下跌时期,其指示性...
关键词：房地产价格 通货膨胀 样本外预测 
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