吴国清

作品数：4被引量：14H指数：2
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供职机构：清华大学经济管理学院更多>>
发文主题：中国A股CAPM套利定价市盈率标准普尔更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《数量经济技术经济研究》《中国经济问题》《经济经纬》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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暂时性盈利、风险与市盈率——来自中国A股的证据被引量：2
《数量经济技术经济研究》2007年第6期120-128,共9页吴国清 蔡祥 
国家自然科学基金青年基金项目(项目号:70402008)资助
本文首先考察了中国A股公司市盈率的截面和时间序列的变动行为,并探讨了市盈率与暂时性盈利、风险之间的关系,发现市盈率存在显著的均值回归现象,在长期中市盈率存在着收敛趋势,而这种趋势可以部分地由暂时性盈利的存在来解释。其次,本...
关键词：市盈率 暂时性盈利 β 规模 账面/市价 
债券评级研究综述被引量：2
《经济经纬》2006年第6期143-145,共3页吴国清 周远航 
关键词：债券评级 综述 金融系统 债券市场 标准普尔 美国 公司 国际 
规模组合、因子定价与均值方差张成——来自中国A股的证据被引量：10
《数量经济技术经济研究》2005年第11期57-67,共11页吴国清 周远航 
本文从均值方差张成的角度探讨了多因子定价模型在中国的适用性,并对规模组合能否作为定价因子这一问题进行了实证考察。对沪深两市A股的10个规模组合的均值方差张成检验表明,大、中、小3个规模组合在短期内可以张成所有的规模组合的均...
关键词：CAPM 套利定价 规模组合 张成检验 
中国A股市场均值方差效率的实证检验
《中国经济问题》2005年第4期52-60,共9页吴国清 
本文从传统的均值——方差分析入手,考察了中国 A 股市场上的组合投资效率。在二阶随机占优的框架下,如果两个组合的期望收益率相等,那么风险小的投资组合占优。为了考察这种投资效率,本文引出均值——方差张成的命题,并描述了相应的多...
关键词：A股市场 实证检验 均值方差 中国 投资效率 期望收益率 2003年 方差分析 随机占优 投资组合 分析技术 多元回归 投资管理 规模 
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