陈云霞

作品数：2被引量：6H指数：2
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供职机构：华南理工大学更多>>
发文主题：交易费用投资组合混合智能算法ESVAR更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程》《统计与决策》更多>>
所获基金：国家杰出青年科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
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基于可变安全第一准则和交易约束的投资组合调整模型被引量：4
《系统工程》2011年第5期1-6,共6页张卫国 陈云霞 杜倩 许文坤 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825005)
结合证券市场的实际情况,通过加入最小交易单位及交易费用约束改进了基于可变安全第一准则的风险定义,将风险表示成为与投资者意愿和交易约束相关的一条曲线。提出了一个新的基于可变安全第一准则的具有一般交易费用函数的投资组合调整...
关键词：投资组合 可变安全第一准则 混合智能算法 最小交易单位 交易费用 
基于拟蒙特卡罗方法的可转债VaR和ES风险度量被引量：2
《统计与决策》2011年第4期124-127,共4页许文坤 陈云霞 杜倩 张卫国 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(07JA630048);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-06-0749)
文章通过使用随机Faure序列和方差减小技术并结合Moro算法,提出了基于Faure序列和Moro算法的拟蒙特卡罗(FMQMC)方法。基于该方法,给出了中国可转债的风险值VaR和ES的度量模型。最后,选取了燕京可转债进行了实证分析,从可转债的VaR和ES...
关键词：可转债风险度量 VAR ES 拟蒙特卡罗 Faure序列 Moro算法 
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