许文坤

作品数：8被引量：44H指数：4
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供职机构：华南理工大学工商管理学院更多>>
发文主题：可转债蒙特卡罗分形布朗运动蒙特卡罗方法可转债定价更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《系统工程》《数理统计与管理》《宁夏大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家杰出青年科学基金国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
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美式障碍期权定价的总体最小二乘拟蒙特卡罗模拟方法被引量：6
《数理统计与管理》2013年第5期923-930,共8页张利花 张卫国 许文坤 
杰出青年基金项目(70825005);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(07JA630048)
障碍期权的价格依赖于其标的资产的价格路径,实际市场中标的资产的价格变化存在跳跃现象。本文在跳跃扩散模型下使用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法(TLSFM)对美式障碍期权定价问题进行了研究。TLSFM使用随机化的Faure序列并结合总体最小二...
关键词：障碍期权 Faure序列 最小二乘估计 跳跃扩散 
债券组合信用风险模型及实证研究被引量：2
《系统工程》2012年第3期25-30,共6页马勇 张卫国 许文坤 姜茜娅 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825005);广东省高等学校珠江学者岗位计划项目(2010);广东省自然科学基金资助项目(S2011040005723)
隶属于不同行业的各债券发行公司,不仅受系统风险影响,而且还需承受其行业特有的风险。将债券按发行公司所属行业进行分类,然后利用分组t关联函数研究债券组合的信用风险。实证结果表明:相比t关联函数而言,利用分组t关联函数刻画债券组...
关键词：信用风险 债券组合 分组t关联函数 t关联函数 
修正的主成分系统评估法及装备制造业技术创新能力评价
《宁夏大学学报（人文社会科学版）》2011年第6期122-128,共7页吕绚丽 许文坤 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(07JA630048);华南理工大学统计学精品课程建设项目
本文提出了结合专家意见的一种修正的主成分系统评估法。该方法运用专家咨询调查法,对各项评价指标的重要性进行区间模糊赋值,并通过专家评价的频率分布分析,获得专家对评价指标的权重,利用此权重对评价对象的指标值进行修正,对修正的...
关键词：主成分分析法 装备制造业 技术创新能力 
金融时间序列分形维参数估计方法比较及应用被引量：5
《系统工程》2011年第7期11-18,共8页许文坤 张卫国 
教育部人文社会科学研究规划项目(07JA630048);国家杰出青年基金资助项目(70825005)
为了更精确地估计时间序列的Hurst指数值,本文通过引入Whittle算法,结合蒙特卡罗仿真实验,说明了Whittle算法克服了常用的R/S算法、修正R/S算法、V/S算法以及DFA等算法在精度和稳定性方面的缺陷。首先通过数值模拟,比较不同方法所得Hurs...
关键词：分形布朗运动 Whittle算法 MR/S R/S V/S DFA 
基于可变安全第一准则和交易约束的投资组合调整模型被引量：4
《系统工程》2011年第5期1-6,共6页张卫国 陈云霞 杜倩 许文坤 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825005)
结合证券市场的实际情况,通过加入最小交易单位及交易费用约束改进了基于可变安全第一准则的风险定义,将风险表示成为与投资者意愿和交易约束相关的一条曲线。提出了一个新的基于可变安全第一准则的具有一般交易费用函数的投资组合调整...
关键词：投资组合 可变安全第一准则 混合智能算法 最小交易单位 交易费用 
基于拟蒙特卡罗方法的可转债VaR和ES风险度量被引量：2
《统计与决策》2011年第4期124-127,共4页许文坤 陈云霞 杜倩 张卫国 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(07JA630048);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-06-0749)
文章通过使用随机Faure序列和方差减小技术并结合Moro算法,提出了基于Faure序列和Moro算法的拟蒙特卡罗(FMQMC)方法。基于该方法,给出了中国可转债的风险值VaR和ES的度量模型。最后,选取了燕京可转债进行了实证分析,从可转债的VaR和ES...
关键词：可转债风险度量 VAR ES 拟蒙特卡罗 Faure序列 Moro算法 
基于全最小二乘拟蒙特卡罗方法的可转债定价研究被引量：21
《管理科学》2011年第1期82-89,共8页张卫国 史庆盛 许文坤 
国家自然科学基金(70825005);教育部人文社会科学研究规划基金(07JA630048)~~
基于传统的可转债最小二乘蒙特卡罗模拟定价方法,通过使用随机Faure序列和方差减小技术,有效地降低模型估计结果的误差,使用考虑解释变量和被解释变量误差的全最小二乘回归方法代替普通的最小二乘回归方法,提出可转债的全最小二乘拟蒙...
关键词：可转债定价 全最小二乘 拟蒙特卡罗 Faure序列 对偶变量法 
跳跃扩散模型下美式回望期权定价方法被引量：4
《系统工程》2010年第9期1-6,共6页张利花 许文坤 张卫国 
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NECT06-0749);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(07JA630048);国家自然科学基金资助项目(70801027)
回望期权是一种严重路径依赖性期权,美式回望期权的价格尤其依赖于标的资产的价格路径;实际市场中其标的资产的价格过程存在跳跃现象。考虑到这两个事实,本文应用一种新方法总体最小二乘蒙特卡罗模拟为跳跃扩散模型下的美式回望期权定...
关键词：回望期权 最小二乘蒙特卡罗模拟 跳跃扩散 路径依赖 二叉树图 
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