史庆盛

作品数：4被引量：32H指数：3
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供职机构：华南理工大学工商管理学院更多>>
发文主题：可转债可转债定价模糊数可转换债券蒙特卡罗更多>>
发文领域：经济管理交通运输工程更多>>
发文期刊：《中山大学研究生学刊（自然科学与医学版）》《管理科学学报》《系统工程学报》《管理科学》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
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基于全最小二乘拟蒙特卡罗方法的可转债定价研究被引量：21
《管理科学》2011年第1期82-89,共8页张卫国 史庆盛 许文坤 
国家自然科学基金(70825005);教育部人文社会科学研究规划基金(07JA630048)~~
基于传统的可转债最小二乘蒙特卡罗模拟定价方法,通过使用随机Faure序列和方差减小技术,有效地降低模型估计结果的误差,使用考虑解释变量和被解释变量误差的全最小二乘回归方法代替普通的最小二乘回归方法,提出可转债的全最小二乘拟蒙...
关键词：可转债定价 全最小二乘 拟蒙特卡罗 Faure序列 对偶变量法 
考虑支付红利的可转债模糊定价模型及其算法被引量：9
《管理科学学报》2010年第11期86-93,共8页张卫国 史庆盛 肖炜麟 
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目07JA630048);国家自然科学基金资助项目(70825005)
由于金融市场经常受到一些模糊不确定因素的影响,使得可转债定价具有模糊特征.本文研究了具有支付红利以及标的资产为美式期权的可转债模糊定价问题.在Black-Scholes模型的基础上,提出了该类型可转债的模糊定价模型,它推广了传统的具有...
关键词：可转换债券 支付红利 美式期权 BLACK-SCHOLES模型 模糊数 
中国可转债模糊定价及其算法研究被引量：5
《系统工程学报》2010年第2期241-245,276,共6页张卫国 史庆盛 肖炜麟 
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(07JA630048);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-06-0749)
在Black-Scholes模型和国内传统债券定价模型的基础上,讨论了可转换债券的模糊定价问题.对于连续复利率、无风险利率、股票价格、股价波动率等均为模糊数的情况,给出了可转换债券的模糊定价模型和相应的算法.最后,对上海国际机场股份有...
关键词：可转债定价 期权 Black—Scholes模型 模糊数 
股指期货强行平仓风险应对策略的探讨被引量：1
《中山大学研究生学刊（自然科学与医学版）》2008年第3期73-80,共8页李宏伟 唐清泉 史庆盛 
中国金融期货交易所已经推出沪深300股票指数,并开始了以沪深300为标的指数的股指期货合约仿真交易,本文在中国金融期货交易所推出了一系列股指期货交易规则的基础上,通过模型将问题转换成非线性方程求解,得出投资者在最开始应该投放于...
关键词：股指期货 保证金 强行平仓 投资策略 非线性方程 
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