李超

作品数：3被引量：24H指数：3
导出分析报告
供职机构：北京大学经济学院中国经济研究中心更多>>
发文主题：波动率EGARCH避险保值价格影响黄金期货价格更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《中国管理科学》《价格理论与实践》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
动态金融高阶矩建模:基于Generalized-t分布和Gram-Charlier展开分布的比较研究被引量：4
《中国管理科学》2015年第10期11-18,共8页黄卓 李超 
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71201001);教育部人文社会科学青年基金资助项目(12YJC790073)
动态时变高阶矩是金融收益率的一个重要特征。本文对比研究了主流的Generalized-t分布(GT)和Gram Charlier Expansion分布(GCE)在GJRGARCH模型下对动态高阶矩的拟合能力和Value-at-Risk的预测能力。基于2005—2014美国标普500股指和中...
关键词：高阶矩 GJRGARCH Generalized-t分布 GRAM Charlier EXPANSION 
上海黄金期货波动率的实证分析——基于夜盘交易推出对黄金期货价格影响机制研究被引量：11
《价格理论与实践》2015年第2期94-96,共3页黄卓 李超 
国家自然科学基金青年科学基金项目(71201001);教育部人文社会科学青年基金项目(12YJC790073)的资助
2008年国内黄金期货市场就已正式建立,但是长期面临交易量低迷、市场不活跃的问题。直到2013年7月上海期货交易所推出黄金期货夜盘交易,才真正连通了国内外黄金市场,有效缩减了隔夜"跳空"价差,降低了投资者的风险暴露。本文运用EGARCH...
关键词：黄金期货价格 EGARCH 波动率 避险保值 
美国原油与天然气价格联动关系的研究--论页岩气开发对能源市场的影响被引量：9
《价格理论与实践》2014年第7期103-105,共3页黄卓 李超 陈威 
国家自然科学基金青年科学基金项目(编号71201001);教育部人文社会科学青年基金项目(编号12YJC790073)的资助
本文着重分析了美国页岩气革命带来的页岩气产量持续上升对美国能源市场格局的影响,通过分阶段的协整检验,验证了2006年之前美国原油价格与天然气价格之间存在协整关系,而2006年以后两者价格开始脱钩,协整关系不复存在。未来随着美国天...
关键词：页岩气革命 原油 天然气 价格脱钩 协整 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部