韩松

作品数：3被引量：7H指数：2
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供职机构：南京财经大学应用数学学院更多>>
发文主题：随机利率回望期权亚式期权定价亚式期权分数布朗运动更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《大学数学》《淮北师范大学学报（自然科学版）》《贵州师范大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：江苏省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
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分数跳-扩散模型下具有交易费用的回望期权定价研究被引量：2
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2016年第1期4-8,共5页王伟伟 韩松 
国家自然科学基金资助项目(11071109)
B-S模型成功解决了完全市场下欧式期权的定价问题.文章主要研究不完全市场下标的资产股票价格服从分数跳-扩散过程且具有交易费用的回望期权定价问题.利用无套利原理和证券组合技术,建立回望期权定价模型,并依此模型给出分数跳-扩散过...
关键词：回望期权 分数跳-扩散模型 交易费用 
随机利率下服从分数跳-扩散过程的回望期权定价被引量：2
《大学数学》2015年第6期33-37,共5页王伟伟 韩松 
文章主要研究分数CIR利率模型下,标的资产股票价格服从分数跳-扩散过程的欧式回望期权定价问题.利用无套利原理和分数It公式,建立期权定价模型,得到了期权价格所满足的偏微分方程.并利用有限差分方法,给出了微分方程隐式格式的数值解...
关键词：回望期权 分数跳-扩散过程 分数CIR利率模型 有限差分法 
随机利率下亚式期权定价的新方法被引量：3
《贵州师范大学学报（自然科学版）》2015年第3期64-70,共7页韩松 
江苏省自然科学基金(BK2012468)
讨论了利率服从Vasicek利率模型,股票价格遵循分数布朗运动的几何平均亚式期权定价问题。基于可靠性数学思想,在无套利条件下,给出了Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价公式,推广了利率为常数或者关于t的函数的情形。
关键词：分数布朗运动 亚式期权 随机利率 可靠性 
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