徐丙振

作品数：4被引量：20H指数：3
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发文主题：灰色预测代数递推方程R/S分析股票价格更多>>
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GM(1,1)灰色预测方法的改进被引量：10
《统计与决策》2016年第11期16-18,共3页张锦秀 徐丙振 
国家自然科学基金资助项目(11174314)
文章对传统的灰色预测方法进行了改进,建立了灰色预测代数递推方程,以代替原始的灰色预测微分方程或白化方程。然而由于其预测精度依然偏低,又将其紧邻生成公式做了改进,并根据自动寻优方法确定了相应权重。以2010年4月16日至2014年1月1...
关键词：灰色系统理论 灰色预测代数递推方程 一次累加生成 自动寻优 
动态Hurst指数对股票价格(指数)趋势的判断被引量：6
《宁波大学学报（理工版）》2011年第4期79-82,共4页赵仕军 徐丙振 
采用长时间、大周期统计Hurst指数,进而计算出动态Hurst指数,从而判断实际股票市场的股票指数的趋势以及动态Hurst指数的适应范围,认为动态Hurst指数在证券投资中有一定的参考价值,可以对股票价格或指数的长时趋势进行预测.
关键词：有效性市场 R/S分析 动态Hurst指数 时间周期 随机运动 
有限理性企业市场占有率的混沌分析
《宁波大学学报（理工版）》2010年第3期106-108,共3页郑强 徐丙振 
国家自然科学基金(10774080)
在企业占有市场的模型分析中,运用分支理论和动力学系统理论,发现企业在等价的同一产品中对科研投资和广告宣传产品的力度进行调整时,会导致企业在一定的市场中所占有的市场份额出现分支;并随科研投资和宣传产品资金的增加,企业所占市...
关键词：市场数量 占有 科研 广告宣传 
Black-Scholes期权定价模型的拓展被引量：4
《宁波大学学报（理工版）》2010年第2期52-56,共5页郭翱 徐丙振 于利伟 
国家自然科学基金(10774080)
假定动态风险资产价格遵从扩散-跳跃复合泊松过程,无风险利率、股票收益率、市场波动率、股票红利等均为自适应过程,利用随机微分方程和鞅方法,得到了资产投资组合贴现过程鞅成立的条件.在相同测度下,考虑到交易费用和红利支付,对经典Bl...
关键词：扩散-跳跃复合泊松过程 鞅方法 随机微分方程 期权定价 贴现过程 
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