杨武

作品数：3被引量：11H指数：2
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供职机构：安徽工程大学更多>>
发文主题：通胀投资组合红利支付HJB方程投资组合选择更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《东华大学学报（自然科学版）》《管理工程学报》《安徽工程大学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金安徽省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
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模型不确定下带通胀的最优消费和投资组合问题研究被引量：6
《管理工程学报》2017年第2期177-184,共8页费为银 费晨 夏登峰 杨武 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003);教育部人文社会科学规划基金资助项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(090416225;1208085MG116)
本文探讨了带有递归偏好的投资者在考虑通胀情形下的最优消费和投资组合。由于投资者担心模型的误定,因此寻求稳健的决策规则。通过考虑模型误定和通胀的随机波动对消费和投资组合带来的影响,建立投资者决策的值函数所满足的HJB方程,根...
关键词：模型不确定 通胀 投资组合 递归偏好 HJB方程 
模型不确定下带红利支付的最优消费和投资组合被引量：4
《东华大学学报（自然科学版）》2013年第3期380-384,共5页杨武 费为银 潘磊 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003);教育部人文社会科学规划基金资助项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(090416225;1208085MG116);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037)
探讨了带有递归偏好的投资者在考虑股票红利支付情形下的最优消费和投资组合.投资者担心模型的误定,因此寻求稳健的决策规则.假设股票的预期收益率遵循一个均值回复过程,在当投资者跨期替代弹性等于1和风险厌恶适中情形下,推导了最优消...
关键词：模型不确定 红利支付 均值回复过程 投资组合 递归偏好 
奈特不确定下考虑通胀和机制转换的最优消费投资研究被引量：1
《安徽工程大学学报》2013年第2期70-73,共4页潘磊 费为银 杨武 
国家自然科学基金资助项目(71171003);安徽省自然科学基金资助项目(090416225);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037)
研究了在奈特不确定和通胀的情形下,股票的预期收益率服从Markov链的跨期消费和资产选择问题.假设具有递归多先验效用的投资者拥有一个不可观测的投资机会的先验集,再借助Malliavin导数和随机分析求解了投资者最优消费投资策略的显式表...
关键词：奈特不确定 通胀 投资组合选择 机制转换 蒙特·卡洛Malliavin导数方法 
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