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检索条件："关键词=信用价差期权定价 "
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基于Poisson跳跃的信用价差期权定价被引量：2
《技术经济与管理研究》2013年第11期19-23,共5页刘艳萍 李欢欢 
国家软科学研究计划资助项目(2011GXQ4D039);大连社科项目(2012dlskyb076)
信用价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差。信用价差期权作为风险控制的重要手段之一,其定价也日益得到人们的关注。现有文献几乎是单纯地利用几何布朗运动来刻画资产的价格变化过程从而对信用价差期权进...
关键词：信用价差期权定价 Poisson跳跃 O-U过程 
随机利率模型下信用价差期权的保险精算定价及其应用
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2024年第3期24-28,共5页王小莹 王玉文 刘冠琦 
国家自然科学基金(青年)项目(12101163)
将应用信用价差期权来规避企业债券的信用价差风险.首先运用保险精算方法,在金融市场上的无风险利率具有随机波动的前提下,建立信用价差期权模型,利用保险精算定价方法得到信用价差期权的定价公式.然后结合企业债券的信用价差风险,设计...
关键词：随机利率 保险精算法 信用价差期权定价 
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