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检索条件："关键词=均值-方差效用函数 "
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噪声交易与股票流动性:兼对“正(负)相关”理论的评析及“流动性黑洞”现象的解释被引量：4
《南方经济》2019年第2期51-68,共18页陈春春 
中国博士后科学基金面上项目"股票流动性的数理描述及其应用研究"(2018M630126)的阶段性成果
噪声交易与股票流动性都是行为金融研究的重点,但二者的相关性问题学界一直未能达成一致,"正负之争"不休。文章改进Kyle (1985)的假设,构建符合中国实际的流动性数理模型,模型表明:噪声交易与流动性负相关,且相关关系受信息不对称、风...
关键词：噪声交易 流动性 均值-方差效用函数 做市商制度 风险容限 
均值—方差效用函数在证券组合投资决策中的应用被引量：6
《运筹与管理》2003年第3期98-101,共4页万上海 
本文利用均值—方差效用函数,按期望效用最大化准则建立并分析了证券组合投资决策模型。在投资者的效用函数为指数型效用函数时,得到了两基金定理分离权重的计算公式。得出了在均值———方差效用函数条件下期望效用最大化准则与M-V期...
关键词：有效证券组合 投资组合理论 均值-方差效用函数 两基金定理 分离权重 证券组合投资 
委托代理框架下的最优投资组合及线性费用契约被引量：4
《中山大学学报（社会科学版）》2011年第6期192-199,共8页李仲飞 刘冰冰 
国家杰出青年科学基金项目(70825002);广东省人文社会科学重点研究基地重大项目(09JDXM79019)
采用均值—方差效用函数,考虑代理人行为可被观测和不可被观测两种情况下的最优投资组合和线性费用契约。研究发现:在线性费用契约下,当代理人行为可被观测时,委托人支付给代理人的收益提成跟双方的风险规避系数都相关;但若代理人的行...
关键词：委托人 代理人 均值-方差效用函数 线性费用契约 
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