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中欧货币汇率的极端风险传播研究被引量：19
《管理科学学报》2018年第12期1-17,共17页黄乃静 汪寿阳 
2016年10月1日,人民币正式加入国际货币基金组织的特别提款权篮子,这是人民币国际化进程中的里程碑事件.人民币国际化为经济活动带来便利的同时,也伴随着汇率风险传播的可能性,这体现在不同货币汇率的极端联动性上.所谓极端联动性,是指...
关键词：汇率 极端联动现象 时变Copula模型 金融风险 经济政策不确定性 
我国股票市场和债券市场收益率的相关性和联动性研究——基于时变Copula和VAR模型被引量：6
《经济体制改革》2022年第4期194-200,共7页李鑫 朱冬青 
国家自然科学基金地区项目“新时代我国沿边区域开放空间格局优化及战略支撑研究”(71861034)。
金融市场的波动深刻影响着社会经济的发展,股票市场和债券市场间协调发展尤其重要。基于上证综合指数和中证全债指数的日收益率数据,使用GPD-时变SJC Copula模型和VAR模型度量股票市场和债券市场收益率之间的相关性和联动性。研究表明:...
关键词：股票市场 债券市场 时变Copula模型 VAR模型 
金融危机对证券市场波动溢出的影响研究被引量：8
《财经理论与实践》2011年第6期48-52,共5页曾志坚 徐迪 左楠 
湖南大学"中央高校基本科研业务费"专项资金资助项目(531107040023)
不同证券市场之间的波动存在时变、非对称、非线性相关的特性,尤其是在极端事件影响下,证券市场之间往往会表现出尾部相关的特性。以次贷危机为背景,利用时变Copula模型研究了证券市场间的波动溢出。结果发现无论是金融安全时期还是金...
关键词：证券市场 波动溢出 时变Copula模型 
中美两国股票市场相关性研究被引量：1
《现代营销（下）》2021年第4期192-193,共2页葛凯飞 
2008年全球金融危机后,关于我国股市与美国股市间的相关性的研究受到越来越多学者的重视。本文刊用时变SJC Copula模型,研究在2007年1月至2019年3月期间中国大陆股市与美国股市的相依结构问题。研究表明,中美两国股市的上下尾相依系数...
关键词：股市 时变Copula模型 尾部相依性 
基于时变Copula模型的沪深股市相依分析被引量：6
《统计与决策》2010年第19期139-141,共3页王沁 王璐 程世娟 
2009教育部人文社科项目青年项目(09YJCZH104);中央高校基本科研业务费专项资金资助(SWJTU09CX075)
文章针对沪深股市的波动性以及非正态分布的非线性相依机制,以t-Garch模型描述了沪深指数收益率的边缘分布,以Kendall的tau出发构建的时变Copula模型描述了沪深股市的相依机制。结果表明,以Kendall的tau为基点的时变Copula模型相对于以...
关键词：时变Copula模型 GARCH模型 Kendall的tau 沪深股市 
影响中国奶价波动的国际因素分析——基于时变Copula模型被引量：9
《世界农业》2015年第11期155-159,共5页王惠惠 何忠伟 刘芳 
2013年度国家自然科学基金面上项目(71373025);2014年度国家自然科学基金面上项目(71473019);现代奶牛产业技术体系北京市创团队;北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划项目(CIT&TCD20140314)
在过去20年,中国原料奶价格处于上升通道中,价格波动风险在高速增长的掩盖下被人为忽视。随着奶牛产业逐步趋于成熟,国内原料奶价格受国际奶价波动的冲击影响突显。为深入研究奶价波动规律,帮助牛奶生产者制定风险防范措施,本文应用时变...
关键词：奶价波动 时变Copula模型 国际冲击 
基于时变Copula模型的系统流动性风险研究被引量：14
《国际金融研究》2015年第12期85-93,共9页高波 任若恩 
国家自然科学基金(71171009;71031001);北方工业大学优秀青年教师培养计划(14085);北方工业大学2014科研启动费资助
系统流动性风险指在短期债务展期或获得新的短期债务时,多个金融机构同时面临困难,造成货币市场和资本市场普遍混乱的风险。它是一类具体的系统性风险,直接源于金融市场的资金供给不足。本文引入时变Copula模型研究系统流动性风险,刻画...
关键词：系统流动性风险 融资流动性 时变Copula模型 GAR-CH-GPD模型 风险价值 
时变Copula模型及其在峰量分析中的应用被引量：2
《人民长江》2014年第16期98-101,108,共5页尹耀锋 邹朝望 黎南关 
水利部科技推广项目(TG1316);湖北省水利重点科研课题(HBSLKY201403)
为了建立合理可靠的随机水文模型,通过利用一个类似ARMA(1,q)的过程,描述了Copula函数相关参数的时变变化过程,构造了一种时变Copula模型,并探讨该模型在峰量联合分析中的适用性。实例应用表明,该模型对洪峰和洪量之间相关性刻画与静态C...
关键词：随机模拟 峰量分析 时变Copula模型 静态Copula模型 
基于动态广义△CoVaR方法的金融与实体行业风险溢出效应被引量：10
《系统工程》2019年第3期122-131,共10页曹洁 雷良海 
上海市软科学研究计划项目(18692103000);上海市科学技术委员会软科学重点课题(16692100300)
为了更全面地了解我国金融风险现状,在传统下行风险溢出概念的基础上拓展出了上行风险溢出,并在利用时变Copula模型构建我国金融与实体行业间动态相依结构的基础上,运用动态广义△CoVaR方法对我国金融与实体行业之间的双向风险溢出效应...
关键词：广义△CoVaR 风险溢出效应 金融行业 实体行业 时变Copula模型 
基于三种相关系数的时变Copula模型的比较及应用被引量：1
《东华大学学报（自然科学版）》2018年第6期1014-1018,共5页郎诩森 何坤 
国家自然科学基金资助项目(NSFC11301068)
针对股票市场的波动性及非正态分布的特点,以t-GARCH(generalized autonegressive condition heteroskedasticity)模型描述其收益率的波动性并建立边缘分布,再分别从线性相关系数、Kendall秩相关系数、Spearman相关系数出发建立时变正态...
关键词：股票市场 波动性 t-GARCH 相关系数 时变Copula模型 
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