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基于VaR方法的长寿风险自然对冲模型被引量：10
《统计与信息论坛》2011年第2期48-51,共4页黄顺林 王晓军 
国家自然科学基金项目<抽象经济均衡问题的相关研究>(11071109);南京邮电大学校科研基金项目<寿险产品中的长寿风险评估与管理研究>(NY210057)
随着死亡率的下降与预期寿命的提高,保险公司面对着不容忽视的长寿风险。基于VaR方法探讨了长寿风险管理中的自然对冲策略,然后在对中国男性人口死亡率预测的基础上,给出了保险公司自然对冲长寿风险所需的最优产品结构,并进一步考查了...
关键词：长寿风险 自然对冲 死亡率模型 
迁徙蚱蜢经口器摄入感染球孢白僵菌的时间与剂量效应被引量：12
《浙江农业大学学报》1997年第5期491-498,共8页冯明光 
国家杰出青年科学基金;国家自然科学基金;浙江省自然科学基金
以迁徙蚱蜢（Ｍｅｌａｎｏｐｌｕｓｓａｎｇｕｉｎｉｐｅｓ）经由口器取食摄入球孢白僵菌（Ｂｅａｕｖｅｒｉａｂａｓｉａｎａ）分生孢子的生测实验，证明其通过非体壁途径（即消化道）感染寄主的可能性。试虫通过摄食拌有分生孢子悬液...
关键词：球孢白僵菌 迁徒蚱蜢 口器摄入感染 死亡率模型 
住房抵押贷款定价以及利率判断被引量：1
《系统工程》2010年第6期45-49,共5页陈迪红 樊必武 
国家社会科学基金资助项目(08BJY159)
住房抵押贷款损失分为非意愿性违约损失和意愿性违约损失,意愿性违约损失包括提前还款违约损失和到期不还违约损失。通过单个因素下计算得到的利率及其权重,可以得到住房抵押贷款的加权利率,而将所有因素及其权重放在B-S公式中得出了单...
关键词：死亡率模型 定价利率 合约利率 判定因子 
商业银行信用风险量化新方法:死亡率模型被引量：4
《统计与决策》2008年第14期26-28,共3页周四军 彭建刚 
国家自然科学基金资助项目(70673021)
传统的商业银行信用风险分析方法主要是以信贷专家分析和判断为主,存在许多缺陷,难以量化银行信用风险。文章试图创新性地运用寿险精算中的死亡率模型测度商业银行客户违约率,分析客户违约率的数量特征,并以此为依据测算贷款的违约损失...
关键词：信用风险 量化分析 死亡率模型 客户违约率 
随机寿命下财富短缺风险度量被引量：1
《经济评论》2014年第3期127-138,共12页张元萍 王力平 
天津财经大学研究生创新基金项目"创新型个人养老金融产品的设计研究"(项目编号:2012TCZ001)资助
本文在随机寿命和随机金融资产收益率的假定下,利用必要财富增长率来度量退休人员的财富短缺风险,即在给定的个人财富过程和给定的置信度(95%)下,在给定的时间段内(死亡时刻之前),使财富值保持为正的最低财富增长率。本文利用随机死亡...
关键词：财富短缺风险 死亡率模型 随机微分方程 财富增长率 
队列期望寿命研究:基于北京市年龄别死亡率的预测被引量：1
《中国医院》2018年第5期27-30,共4页潘伊明 雷海潮 
目的:研究队列期望寿命测算方法,揭示北京市人群未来寿命的变化趋势。方法:运用人口死亡率预测模型,采用队列期望寿命测算方法,基于北京市户籍人口统计数据,测算北京市1986-2035年队列期望寿命,并与现时期望寿命进行比较。结果:北京市...
关键词：队列期望寿命 现时期望寿命 年龄别死亡率 死亡率模型 
基于队列角度的高龄人口死亡率预测
《应用数学进展》2021年第7期2614-2626,共13页白爱琴 肖鸿民 赵苗苗 
传统的死亡率预测模型大多以时期效应为出发点,使用人类死亡率数据库(HMD)中的年龄–时期数据。而队列预测通过捕捉不同的队列效应来提高对死亡率发展动态的捕捉,而这也被传统的年龄–时期角度出发的模型所忽视。跟经典的死亡率预测模...
关键词：队列死亡率 死亡率模型 预期寿命 基尼系数 死亡率预测 
商业银行信用风险测度的死亡率模型被引量：2
《统计与决策》2009年第12期33-35,共3页周四军 袁鹏 冯岑 
商业银行传统的信用风险分析方法主要是以信贷专家分析和主观判断为主,存在许多缺陷,难以量化商业银行信用风险。文章尝试运用寿险精算中的死亡率模型测度商业银行客户违约率,分析客户信用等级与违约率之间的数量关系特征,并以此为依据...
关键词：信用风险 信用等级 客户违约率 死亡率模型 
物价水平和经济增长因素对我国人口死亡率变化趋势的影响研究——基于CPI和人均GDP指标
《保险研究》2024年第12期39-56,共18页马清萧 顾雪非 伍慧玲 付强 
国家卫生健康委卫生发展研究中心战略支撑课题(XMBH-202405-024);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(22JJD790091);中央财经大学中央高校基本科研业务费专项资金。
本文基于国家统计局、《中国人口统计年鉴》和《中国人口和就业统计年鉴》1998~2020年的人口死亡率数据以及CPI和人均GDP数据,研究了人均GDP和CPI对我国人口死亡率的影响。为规避传统的Lee-Carter死亡率预测模型的推断陷阱问题,以Q.Liu...
关键词：死亡率模型 Lee-Carter模型 人均GDP CPI 人口预期寿命 
基于Copula-AR(n)-LSV的死亡率建模及长寿风险度量被引量：1
《应用概率统计》2021年第1期26-36,共11页贺磊 林琳 
湖南省社科基金青年项目(批准号:17YBQ0067)资助。
合理的死亡率模型是精准度量长寿风险的关键.考虑不同年龄组间死亡率的相依性以及各年龄组死亡率的自相关性和异方差结构,运用多元Copula和AR(n)-LSV模型构建了随机动态死亡率模型,并在此基础上进一步运用VaR、TVaR、GlueVaR对长寿风险...
关键词：死亡率模型 长寿风险 相依性 异方差 
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