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基于贝叶斯经验学习的农产品价格预期研究
《中国物价》2020年第2期76-78,89,共4页刘念 
农产品价格是农产品生产消费等过程的重要因素,同时影响农业生产积极性以及相关农业政策决策。本文基于贝叶斯经验学习和负指数效用函数理论,建立模型模拟农产品生产和交易市场上农户交易者和消费交易者对风险农产品价格的预期过程,从...
关键词：贝叶斯经验学习 负指数效用函数 市场均衡价格预期 
单时期证券市场中负指数效用函数的消费投资组合
《上海工程技术大学学报》2011年第2期177-180,共4页肖翔 许伯生 李路 
研究了单时期证券市场中基于负指数效用函数的消费投资组合问题.利用风险中性估值法,推导出消费投资组合问题的最优消费过程,通过实例,借助最优消费过程求解出对应的最优交易策略.
关键词：负指数效用函数 风险中性计算方法 最优消费投资组合 
考虑偏度风险和峰度风险的非线性期货套期保值模型被引量：6
《系统工程》2009年第10期44-48,共5页傅俊辉 张卫国 陆倩 梅琴 
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NECT06-0749);国家自然科学基金资助项目(70801027);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(07JA630048)
期货市场中,不仅存在方差风险,还存在偏度风险和峰度风险。但是现有的期货套期保值模型研究基本都是建立在方差风险基础上的,并没有考虑偏度风险和峰度风险对于套期保值的影响。针对现有研究的这一共同问题,本文以负指数效用函数为决策...
关键词：偏度风险 峰度风险 负指数效用函数 套期保值 
负指数效用函数最优组合的两种解法及其一致性被引量：9
《大连民族学院学报》2004年第1期7-10,共4页周庆健 吴建民 
对投资组合中常用的负指数效用函数进行了研究,分别应用拉氏乘子法和无差异曲线法求解出该效用函数的最优组合投资比例,并验证了两种解法的一致性,即对该效用函数二者得出的解是相同的,并给出具体实例予以说明.
关键词：负指数效用函数 最优组合 拉氏乘子法 无差异曲线法 
CVaR模型的有效边界与组合选择
《上海金融学院学报》2008年第6期49-53,共5页花俊洲 
CVaR模型是经典马柯维茨均值-方差模型的直接推广,即由CVaR来直接代替方差作为风险约束条件,使得投资组合模型在新的度量标准下更加合理。本文证明了基于CVaR约束下投资组合模型有效边界的上凸性,并在收益为正态分布的假定下,结合负指...
关键词：条件风险价值 最优组合 有效边界 负指数效用函数 
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