吴建民

作品数：4被引量：58H指数：3
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供职机构：中国人民大学更多>>
发文主题：KMV模型信用风险股票市场看涨期权违约距离更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《统计与信息论坛》更多>>
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KMV模型的信用风险度量特征被引量：9
《统计与决策》2004年第11期122-123,共2页吴建民 贾知青 
关键词：KMV模型 股票市场 信用风险管理模型 度量特征 预期违约率模型 CREDITMETRICS模型 资产价值模型 
上市公司信用风险计量研究——KMV模型及其应用被引量：39
《统计与信息论坛》2004年第6期8-11,共4页易丹辉 吴建民 
教育部人文社会科学研究"十五"规划项目资助;项目编号:01JB910004。
文章系统地讨论了KMV模型的基本结构及其形式,并对我国上市公司的信用状况给予了实证分析,指出了KMV模型在分析中国上市公司信用风险时所面临的一些问题与不足。
关键词：公司资产价值 违约距离 看涨期权 预期违约率 
信用衍生产品在风险管理中的应用被引量：2
《统计与决策》2004年第4期105-106,共2页吴建民 
关键词：信用衍生产品 风险管理 信用风险 市场风险 金融机构 银行制度 
负指数效用函数最优组合的两种解法及其一致性被引量：9
《大连民族学院学报》2004年第1期7-10,共4页周庆健 吴建民 
对投资组合中常用的负指数效用函数进行了研究,分别应用拉氏乘子法和无差异曲线法求解出该效用函数的最优组合投资比例,并验证了两种解法的一致性,即对该效用函数二者得出的解是相同的,并给出具体实例予以说明.
关键词：负指数效用函数 最优组合 拉氏乘子法 无差异曲线法 
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