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检索条件:"关键词=递归效用函数 "
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递归效用函数下的资产定价被引量:1
《华东师范大学学报(自然科学版)》2005年第Z1期135-137,共3页朱祎莉 柴俊 
经济学家对待风险的态度可由效用函数来决定.当我们谈到效用时,一般总是使用时间可加和状态可分的效用函数.但是可加效用对时间和自然状态有太多的要求.于是,我们考虑采用递归效用的形式.
关键词:递归效用函数 资产定价 交易策略 
基于递归效用函数的两个代理人间的最优财富分配
《上海理工大学学报》2006年第3期245-248,共4页朱祎莉 
上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金资助项目
递归效用函数的基础上,讨论了两个代理人间的最优财富分配问题,将最优问题转化为动态方程.通过动态方程的求解过程,得到一个可加效用中得不到的性质,即代理人的期望剩余效用越高,其选择当期消费就会越高.
关键词:递归效用函数 经济人优化 动态Bellman方程 效用最大化 
不确定情况下的一类递归效用优化问题(英文)被引量:1
《经济数学》1999年第2期21-26,共6页嵇少林 彭实戈 
本文通过对倒向随机微分方程进行摄动的方法研究了金融市场中最优投资组合和消费选择问题.在没有凸性假设下,用Ekland
关键词:倒向随机微分方程 Ekland变分原理 递归效用函数 
基于企业资本增长的基准收益率研究被引量:1
《当代经济管理》2008年第7期34-37,共4页位志宇 赵学卿 
利用递归效用函数,通过理论推导建立了包含有企业风险偏好的基准收益率模型,进而以该模型为基础,通过引入总资产周转率和资产负债比率两个工具变量,建立了测定基准收益率的计量模型。采用WIND数据库中房地产板块中代表性企业的历史数据...
关键词:企业资本增长 基准收益率 递归效用函数 
经济增长、通货膨胀与社会福利——基于扩展递归效用函数的实证分析被引量:3
《云南财经大学学报》2013年第3期45-52,共8页李强 
国家社会科学基金重点项目"以全球价值链引导我国经济结构转型升级"(11AZD002)
将通货膨胀放入模型扩展了的递归效用函数,利用通货膨胀率、跨期替代弹性和相对风险规避系数三个参数分析经济增长率下降的社会福利成本。通过数值模拟得出在考虑通货膨胀后经济增长率下降所产生的社会福利损失,同时利用中国的实际宏观...
关键词:经济增长 通货膨胀 社会福利 递归效用函数 
消费习惯、递归效用函数与股权溢价被引量:2
《统计与决策》2011年第4期141-143,共3页陈静 徐成贤 
国家自然科学基金资助项目(10971162)
文章构造了基于习惯形成—递归效用函数的消费—资产组合投资模型,所提出的模型是对Merton(1973)、Bakshi和Chen(1996a)、Anne Epaulard和Aude Pommeret(2003)研究的推广。通过对模型求最优解,并利用投资者的行为参数与消费习惯参数进...
关键词:递归效用函数 习惯形成 股权溢价 
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