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检索条件："关键词=门限误差修正模型 "
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我国生猪产业链价格传递的非对称性研究——基于门限误差修正模型的实证分析被引量：27
《农业技术经济》2014年第2期85-95,共11页王晶晶 钱小平 陈永福 
本文基于2000年1月—2011年6月我国生猪外销区、自给自足区和调入区的月度价格数据,在运用协整模型分析生猪产业链价格间长期均衡关系的基础上,利用非线性门限误差修正模型对我国生猪产业链上下游间价格传递的非对称性进行了实证分析。...
关键词：价格传递 非对称性 门限误差修正模型 生猪产业链 
门限协整套利：理论与实证研究被引量：12
《统计研究》2012年第3期79-87,共9页葛翔宇 吴洋 周艳丽 
不同市场上的同质或相似商品的价格存在长期均衡关系,当价格偏离均衡时,由于套利交易的存在,偏离会迅速回到均衡。在一定的门限值以外,二者服从协整关系,在门限值以内,二者没有协整关系,这种关系称为门限协整。本文在Balke,Fomby(1997)...
关键词：门限协整 跨市场套利 股指期货 门限误差修正模型 BOOTSTRAP 
我国的通货膨胀与名义利率粘性:长期与短期费雪效应被引量：3
《中国管理科学》2019年第2期1-8,共8页杨利雄 李庆男 
国家自然科学基金资助项目(71803072)
弱费雪效应和名义利率粘性是货币政策有效的前提。本文使用傅里叶变换处理实际利率的时变性,扩展协整模型用以考察长期的费雪效应,并建立门限误差修正模型区分长期和短期的费雪效应,刻画名义利率短期的动态调整特征。基于我国1990年1月...
关键词：费雪效应 利率粘性 傅里叶近似 门限误差修正模型 
最低收购价政策背景下小麦与面粉价格非对称传导研究被引量：2
《上海农业学报》2018年第1期111-117,共7页李雪 付文阁 
农业部农业财政项目(201501811110738)
基于门限误差修正模型对中国小麦市场和面粉市场之间的价格传导进行分析,考虑到价格水平、面粉加工需求及流通环节等方面的差异,将小麦市场细分为普通麦和优质麦,并结合最低收购价政策背景进行分析与对比。结果表明:小麦价格与面粉价格...
关键词：小麦价格 面粉价格 非对称传导 最低收购价政策 门限误差修正模型 
门限效应、能源消费与中国的经济增长被引量：2
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2013年第2期77-83,共7页梁经纬 刘金兰 吴召山 
国家科技支撑计划子课题(2012BAC20B12-09-1)
本文利用非线性门限向量误差修正模型,分析中国1953年到2008年的能源消费与经济增长,并与向量误差模型进行了对比研究。研究结果表明:中国的能源消费与经济增长之间存在着门限效应;利用非线性模型的拟合结果优于线性模型的拟合结果;当...
关键词：能源消费 误差修正模型 门限误差修正模型 
浅析日本量化宽松货币政策及利率与房价的实证分析
《广西质量监督导报》2019年第7期118-118,共1页张祺宇 
本文取2009年至2015年共84个月数据,利用非线性门限误差修正模型架构,探究其长短期非线性因果关系。在研究方法上,采用门限自回归模型(TAR)以及动差门限自回归模型(M-TAR)进行门限共整合检验,再进一步利用门限误差修正模型(TECM)来捕捉...
关键词：日本量化宽松货币政策 门限共整合模型 门限误差修正模型 
我国利率期限结构特征识别与启示被引量：1
《吉林大学社会科学学报》2011年第4期95-102,共8页杨东亮 赵振全 
吉林大学杰出青年基金项目(2010JQB32);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(07JJD790131;08JJD790153;2009JJD790015)
对我国基准利率(Shibor)发布以来的表现进行经验研究,发现30天以内短期拆借利率具有波动聚类和非对称动态调整特征,90天以上长期拆借利率具有国家法定利率的周期性变化特征。借鉴利率期限结构预期理论研究,构建门限误差修正模型,实证研...
关键词：银行同业拆放利率 利率期限结构 预期理论 门限误差修正模型 
开放经济条件下我国农产品价格动态调整的门限协整研究被引量：1
《经济经纬》2014年第2期120-125,共6页焦娜 
教育部人文社会科学研究项目(10YJA790129);湖南省自然科学基金青年基金项目(12JJ6072);湖南省教育厅科学研究项目(11C0658)
笔者采用我国2005年～2012年月度数据,使用非线性的门限协整方法,考察了开放经济条件下我国农产品价格的波动特征和长期趋势,估计了人民币汇率和我国农产品市场价格的双门限误差修正模型,并对其门限效应进行了检验.模型回归结果证实了...
关键词：汇率 农产品价格 门限协整 门限误差修正模型 
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