扩散模型下保险公司的盈余依赖型最优投资策略  

Surplus-dependent optimal investment policies for insurance company with diffusion model

作　　者：韩非[1] 姚素霞[2] 刘利敏[2] 

机构地区：[1]新乡学院数学与信息科学系,河南新乡453003 [2]河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007

出　　处：《河南师范大学学报（自然科学版）》2013年第1期29-32,共4页Journal of Henan Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金(11001077);河南省教育厅软科学基金(2009A630026)

摘　　要：考虑扩散模型下保险公司最优投资策略,以随机控制理论中的HJB方程为工具,给出在不同初始盈余下最优投资策略及相应的最小破产概率.This paper considers optimal investment policies in a diffusion model and gives optimal investment policies and the minimum ruin probability for different initial surplus by using HJB equation in stochastic control theory

关 键 词：随机控制 随机微分方程 扩散过程 破产概率 最优投资策略 HJB方程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]