国家自然科学基金(10771214)

作品数：5被引量：13H指数：2
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相关作者：张波田金方钟玉洁赵霞徐静更多>>
相关机构：山东经济学院中国人民大学中南财经政法大学重庆大学更多>>
相关期刊：《Science China Mathematics》《统计与信息论坛》《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》《应用概率统计》更多>>
相关主题：已实现波动率长记忆性高频数据LOSSEXCESS更多>>
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Optimal Investment and Excess of Loss Reinsurance with Short-selling Constraint被引量：2
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2011年第3期527-534,共8页Sheng Liu Jing-xiao Zhang 
Supported in part by the National Natural Science Foundation of China (No. 10771214);the Key research project of RUC, the Ministry of Education Humanities Social Science Key Research Institute in University Foundation (NO. 07JJD910244)
This paper considers the optimal control problem with constraints for an insurance company. The risk process is assumed to be a jump-diffusion process and the risk can be reduced through an excess of loss （XL） reins...
关键词：Hamilton-Jacobi-Bellman equation jump-diffusion process short-selling constraint XL reinsurance 
由Lvy过程驱动的BSDE定义的一般非线性期望(英文)
《数学杂志》2011年第4期599-605,共7页李标 徐静 张波 
Supported by the Revitalization Program of Zhongnan University of Economics and Law;NSFC(10771214);MEHSSF(09YJCZH122)
本文研究了平凡可积随机变量的一类非线性期望f-期望.利用陈增敬推广g-期望的方法,扩张了f-期望的定义空间.
关键词：BSDE 非线性期望 f-期望 Lvy过程 
Stochastic regression and its application to hedging in finance
《Science China Mathematics》2009年第6期1365-1372,共8页JING BingYi KONG XinBing LIU Zhi ZHANG Bo 
supported by Hong Kong RGC(Grant Nos.HKUST6011/07P,HKUST6015/08P);supported in part by National Natural Science Foundation of China(Grant No.10771214)
In this paper we investigate how to employ stochastic regression to hedge risks in finance,where the risk of a security is measured by its quadratic variation process.Mykland and Zhang used this technique to demonstra...
关键词：RISKS HEDGING SEMIMARTINGALE Ito process 
基于高频数据的沪指波动长记忆性驱动因素分析被引量：11
《统计与信息论坛》2009年第6期21-26,共6页张波 钟玉洁 田金方 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《基于高频数据的中国金融市场微观结构研究》(07JJD910244);国家自然科学基金项目《倒向随机微分方程,非线性数学期望及其应用研究》(10771214)
借助于高频数据的最优取样法,利用已实现波动率给出的上证指数波动率的有效估计,在研究已实现波动率特性的基础上,用计量模型探讨沪指波动的长记忆特征。发现HAR-RV模型比FARIMA模型更能有效地刻画沪指波动的长记忆性,且HAR-RV模型样本...
关键词：已实现波动率 长记忆性 异质市场 HAR-RV模型 
带有随机干扰和确定投资回报风险过程下的一些分布
《应用概率统计》2008年第1期43-51,共9页赵霞 
国家自然科学基金(10771214);山东省自然科学基金(Y2004A05，Q2006A05);山东省教育厅科技计划项目(J05P51)资助．
我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布F_δ(u,x)及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布H_δ(u,x,y)所满足的积分表达,连续性及二次连续可微性和积分-微分方程.同时.只有随机干扰的风险模...
关键词：风险过程 破产前瞬间盈余 破产时赤字 连续性及二次连续可微性 积分-微分方程 
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