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期权组合市场风险度量的快速卷积方法被引量：1: 《数量经济技术经济研究》2010年第7期132-141,共10页陈荣达吕轶; 国家自然科学基金资助项目"期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究"(70771099);中国博士后科学基金资助项目"外汇期权组合非线性VaR度量模型研究"(20070421167);2008年度浙江省大学生科技创新推广项目"外汇理财产品风险度量模型及应用"的阶段性研究成果; 为了度量期权组合市场风险,本文引入快速卷积方法到期权组合市场风险度量模型,计算出市场变量回报厚尾特征用t分布描述情形下的期权组合风险值,该方法有效地克服了市场变量回报厚尾分布情形下的期权组合市场风险度量方面的困难。数值结...; 关键词：期权组合市场风险度量风险值快速卷积方法 T分布

基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型被引量：1: 《系统工程理论与实践》2010年第2期315-323,共9页陈荣达王春发; 国家自然科学基金(70771099);中国博士后科学基金(20070421167); 为了克服多元厚尾分布情形下的非线性VaR数值计算的困难,用多元Laplace分布来描述汇率回报分布厚尾性,引入风险函数转换技术和关于多维Laplace多重积分近似计算的结果,来解决多元Laplace分布情形下的反映外汇期权组合价值变化的矩母函...; 关键词：外汇期权多元Laplace分布 MONTE CARLO模拟风险函数转换技术重要抽样技术

基于重要抽样技术的外汇期权组合非线性VaR模型: 《系统管理学报》2010年第1期68-72,88,共6页陈荣达; 国家自然科学基金资助项目(70771099);中国博士后科学基金资助项目(20070421167); 为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,通过改变市场变量回报分布的期望向量和协方差矩阵,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事件Monte Carlo模拟,从而减少Mo...; 关键词：外汇期权组合 Delta-Gamma-Theta模型 MONTECARLO模拟重要抽样技术

基于有效Monte Carlo模拟的外汇期权组合非线性VaR模型被引量：1: 《运筹与管理》2010年第1期106-112,共7页陈荣达; 国家自然科学基金资助项目(70771099);中国博士后科学基金资助项目(20070421167); 为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出组合损失概率。为了进一步达到减少模拟估计误差目的,在重要抽样技术基础上使用分层抽样技术,进行更有效的Monte Carlo模拟。数...; 关键词：外汇期权组合 Delta—Gamma—Theta模型 MONTE CARLO模拟重要抽样分层抽样

多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型被引量：2: 《系统工程理论与实践》2009年第12期65-72,共8页陈荣达余乐安; 国家自然科学基金(70771099);中国博士后科学基金(20070421167); 提出了一种多元厚尾分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型.用多元混合正态分布来描述汇率回报分布厚尾特征,推导出多元混合正态分布情形下的反映外汇期权组合价值变化的矩母函数;在此基础上,利用特征函数和矩母函数关系,进一步将概率...; 关键词：外汇期权非线性VaR 多元混合正态分布 Fourier-Inversion方法

基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型被引量：4: 《管理工程学报》2009年第3期115-119,84,共6页陈荣达马庆国孙元; 国家自然科学基金资助项目(70771099);中国博士后科学基金资助项目(20070421167);浙江省哲学社会科学规划资助项目(07CGLJ009YBG); 为了克服多元厚尾分布情形下的非线性VaR数值计算的困难,本文将重要抽样技术发展到多元t-分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型中,通过对市场变量回报分布进行概率测度的指数变化,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事...; 关键词：外汇期权多元t-分布 MONTE CARLO模拟重要抽样技术

期权组合市场风险度量模型研究综述被引量：1: 《经济学动态》2008年第4期72-74,共3页陈荣达; 国家自然科学基金(70771099);中国博士后科学基金(20070421167);浙江省哲学社会科学规划资助项目(07CGLJ009YBG)的阶段性研究成果; 期权组合市场风险度量模型作为金融衍生产品风险度量的一种有效的计量模型,近年来又取得了新的应用和发展。本文对期权组合市场风险度量模型发展动态进行了分析和述评,并对这些模型进行了归类总结。最后,提出了期权组合市场风险度量模...; 关键词：期权组合市场风险度量金融衍生交易

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