教育部人文社会科学研究基金(09YJC630133)

作品数：8被引量：56H指数：4
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基于投资策略的基金绩效评价--以价值、成长和平衡型基金为例被引量：22
《管理评论》2016年第4期155-165,共11页齐岳 孙信明 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD630007);江西省高校人文社科项目(GL1520);国家自然科学基金重点项目(71132001);教育部人文社会科学研究基金项目(09YJC630133)
基金绩效评价一直是金融学的研究热点。本文选取了中国排名前十的基金管理公司名下的几只基金作为样本,详细地分析了基金招募说明书关于其投资策略和投资目标的描述,并基于此,首次应用复制基金投资策略的这一方法,创建新的投资组合、计...
关键词：基金 投资策略 绩效评价 
中国经济新常态背景下对公司治理评价的思考被引量：3
《现代管理科学》2015年第7期67-69,共3页齐岳 廖科智 
国家自然科学基金重点项目"我国集团企业跨国治理与评价研究"(项目号:71132001);教育部人文社会科学研究基金项目"基于多目标投资组合选择的中国企业社会责任感研究及多资产定价和市场有效性的影响"(项目号:09YJC630133)
文章从内部治理的角度梳理了国内外公司治理评价的主要研究,我们将回顾的重点放在各评价体系的结构及指数的具体构建过程。然后,我们选取了两组治理业绩显著不同的公司进行打分,发现仅从静态公司治理制度难以合理评价公司治理质量。公...
关键词：公司治理评价 中国经济新常态 治理指数 
大数据背景下遗传算法在投资组合优化中的效果研究被引量：12
《中国管理科学》2015年第S1期464-469,共6页齐岳 林龙 王治皓 
国家自然科学基金重点资助项目(71132001);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD630007);教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJC630133)
十八大报告以及十八大三中全会再三提到了发展多层次资本市场,进一步分散金融风险,促使我国对投资组合的应用更加广泛,更是对投资组合模型的有效边界的研究提出了新的要求。近些年来,随着计算机科技的不断发展,遗传算法在不同领域得以...
关键词：遗传算法 投资组合 效果 
我国基金风格调整研究
《现代管理科学》2015年第5期24-26,共3页齐岳 孙信明 王治皓 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(项目号:14JJD630007);国家自然科学基金重点项目(项目号:71132001);教育部人文社会科学研究基金资助项目(项目号:09YJC630133)
由于行业内排名等压力,基金经理经常会调整基金的风格,以提高业绩,吸引现金流入,众多研究表明,基金风格的变化是经理主动调整的结果。然而,也有学者认为基金风格的变化是计量过程中均值逆转的结果 (Mean Reversion),文章通过传统投资组...
关键词：基金 风格变化 投资组合理论 
预算软约束、企业成长及其效率被引量：4
《预测》2015年第2期1-6,共6页齐岳 孙信明 
教育部人文社会科学重点研究基地重大资助项目(14JJD630007);国家自然科学基金重点资助项目(71132001);教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJC630133)
中国500强有世界级愿景的企业具有高速的成长性,本文研究了其成长的逻辑。由于预算软约束的存在,500强企业不断提高负债,以促进规模的增长。本文研究发现,随着企业财务杠杆的提高,流动资产也大幅度增长,并对企业成长起到部分中介作用,...
关键词：500强企业 预算软约束 企业成长 效率 
投资组合模型的改进研究:基于企业社会责任视角的实证分析被引量：10
《运筹与管理》2015年第3期275-287,共13页齐岳 林龙 
国家自然科学基金重点项目(71132001)"我国集团企业跨国治理与评价研究";教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD630007)"基金治理和基民利益保护研究";教育部人文社会科学研究基金项目(09YJC630133)"基于多目标投资组合选择的中国企业社会责任感研究及多资产定价和市场有效性的影响"
在尊重和借鉴前人对企业社会责任研究,尤其是在企业社会责任评价研究基础之上,本文从投资者的角度在投资组合过程中研究企业社会责任。在Markowitz(均值—方差)理论模型上添加企业社会责任的三个一级指标期望作为目标函数,由此将传统的...
关键词：企业社会责任 多目标投资组合选择 多目标优化 投资组合模型 
基于基本面的券商股投资组合跑赢大盘的可能性分析被引量：2
《经济问题》2013年第10期45-50,共6页齐岳 孙彬 崔喜君 
2009年度教育部人文社会科学研究项目(09YJC630133);2010年度国家社会科学基金重大招标项目(10zd&035);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
选取上市满三年的证券公司作为研究样本,从财务指标与投资回报表现两个维度对上市证券公司的基本面表现进行科学的分析评价。在此基础上利用经典的Markowitz投资组合选择模型构建投资组合,并采用2012年投资组合与大盘指数的最新日收益...
关键词：财务指标 回报表现 投资组合 T检验 
基于社会责任的多目标证券投资组合模型被引量：5
《中国流通经济》2013年第8期119-123,共5页齐岳 林龙 
教育部人文社会科学研究基金项目"基于多目标投资组合选择的中国企业社会责任感研究及对资产定价和市场有效性的影响"(项目编号:09YJC630133);2010年中国社会科学基金重大项目"完善国有控股证券公司治理研究"(项目编号:10zd&035)的资助
由于企业社会责任的备受关注,作为一种新型的以促进企业履行社会责任的投资理念已经获得西方国家投资者的认可,然而在我国社会责任投资还处于探索阶段。本文力图为社会责任投资寻找理论依据和求解途径,同时也为投资组合理论在实践中的...
关键词：企业社会责任 社会责任投资 投资组合选择 多目标优化 
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