国家社会科学基金(07AJL005)

作品数：71被引量：522H指数：12
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人民币汇改进程及其动因的建模研究被引量：3
《经济与管理研究》2014年第6期66-73,共8页丁岚 韩峰 
国家社会科学基金重点项目"人民币汇率行为描述与汇率政策研究"(07AJL005);教育部人文社科规划项目"国际金融危机条件下的汇率操纵研究"(10JA790028);中国博士后科学基金一等资助项目"人民币外汇期权的定价模型与对冲策略研究"(2013M530376)
通过对人民币汇率政策突变式调整行为的建模,更加准确地描述人民币汇改进程的主要特征,并剖析汇改的根本推动因素。研究发现,人民币汇改进程中,汇率形成机制发生了多次突变式调整;美元的作用在逐步弱化,而非美元类货币正逐渐成为有效汇...
关键词：人民币汇率 汇率形成机制改革 结构突变模型 动因分析 
基于MRS Copula-GJR-Skewed-t模型的股指期货套期保值研究被引量：12
《系统工程学报》2013年第1期83-93,共11页谢赤 余聪 罗长青 王纲金 
国家社会科学基金重点资助项目(07AJL005);国家软科学研究计划资助项目(2010GXS5B141);教育部创新群体资助项目(IRT0916);教育部人文社会科学规划资助项目(09YJC630063);湖南省社会科学基金资助项目(09YBA037)
构建了一个基于马尔可夫状态转换Copula函数的GJR-Skew-t模型,用以估计4个亚洲证券市场中股指期货与指数现货之间的最小方差套期保值比率.实证研究表明:动态套期保值模型的风险规避效果明显优于静态模型;根据套期保值组合方差降低百分比...
关键词：股指期货 套期保值 马尔可夫状态转换Copula函数 
基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险度量被引量：9
《湖南大学学报（自然科学版）》2012年第12期94-99,共6页谢赤 周亮球 岳汉奇 王纲金 
国家社会科学基金重点资助项目(07AJL005);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部创新群体项目(IRT0916);教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063);湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002)
构建了一个时变多元Copula模型,并运用Monte Carlo模拟技术计算VaR,以期更准确地度量人民币兑美元、欧元、日元和港元4种汇率可能给商业银行带来的风险.然后将其度量效果与静态多元Copula-VaR的度量效果进行比较分析.实证结果表明:人民...
关键词：商业银行 汇率风险度量 时变多元Copula模型 VaR(ValueatRisk) 
汇率收益率及其收益波动率存在长记忆性吗?——基于人民币汇率和欧元汇率的经验分析被引量：11
《经济评论》2012年第4期135-144,共10页谢赤 岳汉奇 
国家哲学社会科学基金重点资助项目"人民币汇率行为描述与汇率政策研究"(07AJL005);教育部人文社会科学研究规划基金项目"国际金融危机条件下的汇率操纵研究"(09YJA630031);教育部博士点专项科研基金资助项目"套期保值优化模型群及其在汇率风险管理中的应用"(20070532027)的阶段性研究成果
长记忆性研究一直是金融实证研究的一个热点,但过去多数研究主要集中于资本市场。汇率收益率的长记忆性将影响外汇市场的有效性,汇率收益波动率的长记忆性则可能对汇率风险及汇率未来变化产生作用。基于此,本文选择人民币兑美元汇率、...
关键词：长记忆性 收益率 收益波动率 人民币汇率 欧元汇率 
基于信号传递假说的上市公司股票送转财务效应研究被引量：1
《财经理论与实践》2012年第4期36-40,共5页刘悉承 谢赤 赵亦军 
国家社会科学基金重点资助项目(07AJL005);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063);教育部博士点专项科研基金资助项目(20070532091);教育部创新团队项目(IRT0916);湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002)
基于信号传递假说,选取在沪深两市上市的2003～2009年期间实施了送股、转增或股票送转的A股上市公司作为样本,对上市公司股票送转财务效应进行实证分析。研究表明:一方面,上市公司实施股票送转的确存在财务效应,盈利能力、发展能力、资...
关键词：股票送转 财务效应 信号传递假说 
上市公司现金股利派发的财务效应研究——兼论现金股利代理成本理论的适用性被引量：5
《湖南大学学报（社会科学版）》2012年第4期49-55,共7页谢赤 闫荣城 欧辉生 
国家社会科学基金重点资助项目(07AJL005);全国高校青年教师奖励基金资助项目(教人司2002[123]);教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063);教育部博士点专项科研基金资助项目(20070532091);教育部创新团队项目(IRT0916);湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJT02);湖南省社会科学基金项目(09YBA037)
中国上市公司现金股利分配的特殊性,决定了其不同于一般的企业财务效应:派发现金股利后企业盈利能力和资产管理能力显著增强,偿债能力显著降低,发展能力变化不显著;企业盈利能力增长幅度与现金支付率呈正比关系,但股权集中程度弱化了现...
关键词：现金股利 财务效应 现金股利代理成本理论 
宏观经济因素对企业财务困境风险的影响被引量：22
《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》2012年第4期88-93,共6页肖贤辉 谢赤 
国家社会科学基金重点资助项目(项目编号:07AJL005);全国高校青年教师教学科研奖励基金资助项目(教人司2002[123]);教育部博士点专项科研基金资助项目(项目编号:20070532091)阶段性成果
从理论上看,整体的经济环境、通货膨胀水平、货币供应量、利率、汇率以及资本市场变量等宏观经济变量对企业财务困境风险有着不同方向和程度的影响。运用向量自回归、结构向量自回归模型、脉冲响应函数以及方差分解进行实证检验,结果表...
关键词：宏观经济变量 财务困境风险 向量自回归模型 结构向量自回归模型 
外汇市场与股票市场间波动溢出效应——基于汇改后数据的小波多分辨分析被引量：19
《系统管理学报》2012年第1期13-21,共9页谢赤 张丽 孙柏 
国家社会科学基金重点项目(07AJL005);国家软科学研究计划资助项目(2010GXS5B141);教育部博士点专项科研基金资助项目(20070532091);教育部人文社会科学规划资助项目(09YJC630063)
随着金融全球化与自由化进程的加快以及人民币汇率体制改革和中国企业股权分置改革的深化,外汇市场与股票市场间的信息流动和风险传递进一步加强。通过小波多分辨分析能够从不同尺度研究外汇市场与股票市场间的波动溢出效应,以达到从时...
关键词：多分辨分析 外汇市场 股票市场 波动溢出 
境外上市企业回归发行A股的公告效应研究
《华东经济管理》2011年第11期67-70,共4页谢赤 宫梦影 
国家社会科学基金重点资助项目(07AJL005);全国高校青年教师奖励基金资助项目(教人司2002[123]);教育部博士点专项科研基金资助项目(20070532091);教育部人文社会科学规划项目(10JA790015)
文章采用事件研究法对境外上市企业回归发行A股的公告效应进行研究,样本为1993—2008年21家先在香港市场发行H股,后到内地市场发行A股的上市公司。实证研究结果表明:以A股上市日为事件日,在(-40,+40)的事件窗口内,境外股票价格的平均超...
关键词：公告效应 境外上市企业 回归上市 事件研究法 
上市公司现金股利政策影响因素分析——兼论现金流不确定性对现金股利政策的影响被引量：5
《社会科学家》2011年第10期113-116,共4页闫荣城 谢赤 吴琼 
国家社会科学基金重点资助项目(07AJL005);全国高校青年教师奖励基金资助项目(教人司2002[123]);教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063);教育部博士点专项科研基金资助项目(20070532091)
文章从是否发放现金股利与现金股利的支付程度两个角度入手,综合考虑现金股利政策的主要影响因素,重点检验现金流不确定性的作用强度,以达到更加全面分析现金股利政策的目的。结果表明:是否发放现金股利与现金股利支付程度均受到宏微观...
关键词：现金流不确定性 现金股利政策 二项Logistic回归 面板模型 
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