国家教育部博士点基金(20124410110002)

作品数：11被引量：34H指数：4
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相关期刊：《统计与决策》《Science China Mathematics》《统计与信息论坛》《广州大学学报（自然科学版）》更多>>
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投资者情绪效应的度量方法述评被引量：1
《广州大学学报（自然科学版）》2017年第4期1-7,共7页李元 宋泽芳 
国家自然科学基金资助项目(11271095);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20124410110002)
文章简要回顾基于投资者情绪的定价模型,在基于投资者情绪的实证成果上,系统地梳理和归纳现有文献中有关投资者情绪度量的6种方法:直接调查法、间接表示法、主成分分析方法、偏最小二乘方法、动态因子建模方法及文本挖掘方法等.最后针...
关键词：投资者情绪 度量方法 行为金融 述评 
A linear varying coefficient ARCH-M model with a latent variable被引量：5
《Science China Mathematics》2016年第9期1795-1814,共20页SONG ZeFang ZHANG XingFa LI Yuan XIONG Qiang 
supported by National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11271095 and 11401123);the Doctoral Program of Higher Education of China (Grant No. 20124410110002)
Motivated by the psychological factor of time-varying risk-return relationship, this paper studies a linear varying coefficient ARCH-M model with a latent variable. Due to the unobservable property of the latent varia...
关键词：ARCH-M model latent variable corrected likelihood risk-return relationship 
一类GARCH-M模型的拟极大指数似然估计被引量：3
《应用数学学报》2016年第3期321-333,共13页张兴发 李元 
国家自然科学基金(11401123;11271095);高等学校博士学科点专项科研基金(20124410110002)资助项目
由于可以用来刻画金融市场波动与收益之间的关系,GARCH-M模型自提出之后,就受到了广泛的研究.关于GARCH-M模型,传统的估计方法大多是基于拟极大似然估计.然而这类方法通常对矩条件的要求比较高,而实际数据未必能够满足这些条件.因此研...
关键词：GARCH-M模型 拟极大指数似然估计 渐近正态性 
变系数ARCH-M模型的ARCH效应检验被引量：4
《数理统计与管理》2016年第3期456-461,共6页熊强 李元 
国家自然科学基金(11271095);高等学校博士学科点专项科研基金资助(20124410110002)
本文考虑变系数ARCH—M模型,构造了非参数部分和参数部分的截面似然估计。基于估计的渐近性质,构造了Wald检验统计量来检验模型是否具有条件异方差性。数值模拟结果表明,所构造的估计和Wald统计量具有良好的有限样本性质。
关键词：变系数ARCH-M模型 条件异方差 截面似然 Wald统计量 
基于投资者情绪的市场均值-方差关系研究被引量：10
《数理统计与管理》2015年第6期1102-1110,共9页宋泽芳 李元 
国家自然科学基金资助(11271095);高等学校博士学科点专项科研基金资助(20124410110002)
本文应用带有GARCH效应的门限模型,研究了投资者情绪对市场均值-方差关系的影响。实证结果表明,市场均值-方差关系受投资者情绪的影响存在一个转变机制。当市场情绪落入低迷期,均值-方差的关系负相关;当投资者情绪进入到复苏期或高涨期...
关键词：投资者情绪 均值-方差关系 门限模型 
一类GARCH-M模型的遍历性研究（英文）被引量：1
《应用概率统计》2015年第3期247-253,共7页张兴发 李元 
supported by National Natural Science Foundation of China(11401123,11271095);Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education of China(20124410110002)
针对Christensen等(2012)提出的一类GARCH-M模型,本文对该模型的遍历性进行了研究.通过对模型的条件均值函数和CARCH方程的参数加以适当的约束条件,模型的几何遍历性可以得到证明.本文的结果可以运用到一些常见GARCH-M模型的条件均值上去.
关键词：遍历性 GARCH-M模型 李亚普诺夫指数 
缺失数据下非线性分位数回归模型的光滑经验似然推断被引量：10
《统计与决策》2015年第1期97-99,共3页李乃医 李永明 韦盛学 
国家自然科学基金(11271095;11461057);教育部博士点基金资助项目(20124410110002);全国统计科研计划项目(2012LY178)
利用光滑经验似然方法,讨论了缺失数据下非线性分位数回归模型的回归系数的经验似然置信区域。
关键词：缺失数据 光滑经验似然 非线性分位数回归模型 置信区域 
格兰杰因果图模型及其在股市信息传导中的应用
《数理统计与管理》2014年第4期744-751,共8页蔡风景 崔玉峰 李元 
国家自然科学基金项目(10971042);教育部人文社科基金青年项目(12YJCZHO02);"数学与交叉科学广东普通高校重点实验室"开放课题资助课题(2012-02-03-01);高等学校博士学科点专项科研基金(20124410110002);国家统计科研计划一般项目(2013LY136)
利用格兰杰因果图表示多维时间序列变量间的因果关系,图中的点表示时间序列分量的点过程,图中的有向边反映序列间的格兰杰因果关系,无向边表示即期因果关系。利用部分定向相干技术研究了格兰杰因果图结构的识别问题,数值模拟表明该方法...
关键词：格兰杰因果图 部分定向相干技术 股票市场 
我国环境污染的主要影响因素分析被引量：3
《统计与决策》2014年第12期123-126,共4页蔡风景 李元 
高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20124410110002)
文章运用2000～2008年我国省级面板数据，通过贝叶斯平均估计方法分析我国环境污染的EKC曲线及其主要影响因素。实证研究表明，我国工业废气、废水和二氧化硫曲线呈倒“U”型，主要影响因素包括经济发展水平、产业结构、能源利用率、科...
关键词：环境污染 影响因素 贝叶斯模型平均 
基于DAG的Pair-Copula分解方法及其在股市相关性中的应用
《统计与信息论坛》2014年第6期48-53,共6页蔡风景 李元 
国家自然科学基金项目<一类半参数时间序列模型的统计推断>(11271095);教育部人文社会科学基金项目<图模型方法在金融计量中的应用>(12YJCZH002);高等学校博士学科点专项科研基金<一类非平稳变系数部分线性时间序列模型的研究>(20124410110002);国家统计科研计划一般项目<基于图模型方法的大数据处理技术及应用研究>(2013LY136);数学与交叉科学广东省普通高校重点实验室开放课题资助项目<经济计量中高维数据的图模型建模及应用>(2012-02-03-01)
采用图形建模工具中的有向非循环图(DAG)方法对高维随机变量进行Pair-Copula分解,并提出非正态的PC算法对DAG进行识别,最后应用于国际股市分析主要股指的尾部相依结构。数值模拟表明,若变量不服从椭圆分布,新的非正态PC算法要优于传统...
关键词：DAG COPULA函数 SJC 
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