江苏省高校自然科学研究项目(05KJB110033)

作品数：4被引量：29H指数：3
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基于分形V/S技术的沪深股市长记忆性研究被引量：8
《安徽大学学报（自然科学版）》2008年第3期18-21,共4页顾荣宝 陈霁霞 
江苏省高校自然科学基金资助项目(05KJB110033)
将Cajueiro和Tabak提出估计Hurst指数的新方法即V/S分析引入我国沪深股票市场非线性特征的研究.比较研究表明V/S分析不易受短期相关性的影响,较R/S分析更为稳健和有效.通过对沪深两市综合指数的日收益率和周收益率序列的V/S分析,得到沪...
关键词：V/S分析 HURST指数 长记忆性 
随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2007年第3期263-269,共7页郭文旌 闫海峰 雷鸣 
国家自然科学基金(70573044);江苏省高校自然科学基金(05KJB110033);南京财经大学课程建设项目(YJS301027);教改研究项目(JG2236176)
在假定市场系数为随机过程并且股票价格服从跳跃扩散过程的市场条件下应用鞅方法讨论一个M-V模型的最优投资组合选择问题.通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度,应用鞅方法以及贝叶斯定理得到了最优投资策略以及有效边界表达式.
关键词：M-V模型 随机市场系数 跳跃-扩散 鞅 
CAPM对深圳股市的实证分析被引量：13
《安徽大学学报（自然科学版）》2007年第2期17-20,共4页顾荣宝 刘瑜华 
江苏省高校自然科学基金资助项目(05KJB110033)
以深圳股票市场为研究对象,通过时间序列回归方法对CAPM在中国证券市场的适用性进行实证检验,结果表明CAPM不适合我国深圳股票市场.这说明近年来深圳股市虽有较大发展,但仍然是一个不成熟的股市.
关键词：股票市场 收益率 CAPM 
含期权的最优投资消费决策被引量：6
《中国管理科学》2005年第5期23-28,共6页郭文旌 顾荣宝 
国家自然科学基金资助项目(70471068);江苏省高校自然科学基金资助项目(05KJB110033)
当投资对象中含有期权时如何安排自己的投资和消费是当前投资者所面临的实际问题。本文在Black-Scholes模型假设的市场条件下,假定投资者的投资对象中含有一个欧式看涨期权,讨论了在该情形下投资者如何进行投资和消费的问题。建立效用...
关键词：投资消费 期权 套期保值 最优策略 
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