国家自然科学基金(79670034)

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用安全第一标准选择多期风险资产组合被引量：4
《管理工程学报》2001年第3期60-62,共3页易江 李楚霖 
国家自然科学基金资助 ( 796 70 0 34)
本文讨论了用安全第一的一个标准选择最佳多期风险资产组合的问题。文中分析了在多期风险资产投资中按照安全第一标准选择资产组合的特性 ,给出了实际计算方法 ,并以实例计算说明了多期风险投资的效果。
关键词：安全第一 风险资产投资 多期投资 资产组合理论 投资风险 相对期望回报 
多期风险资产组合的有效前沿被引量：4
《管理工程学报》2000年第2期39-42,共4页李楚霖 杨明 
国家自然科学基金资助!(79670034)
本文讨论了多期投资组合的有效前沿的若干性质 ,通过对多期与单期的投资组合有效前沿的比较说明了长期投资中风险的特点。文章还以外汇资产为例 。
关键词：有效前沿 资产组合 多期投资组合 风险资产 
证券市场多次最优停止:技术分析
《经济数学》1999年第4期13-26,共14页马兹晖 李楚霖 
国家自然科学基金!(79670034)
本文提出证券市场多次最优停止的理论和方法。
关键词：最优停止 支撑线 阻力线 证券市场 技术分析 
货币贬值对国际贸易中成本构成不同企业的影响差异被引量：1
《管理工程学报》1999年第4期25-27,2,共4页杨明 李楚霖 
国家自然科学基金资助项目!(79670034)
本文就国际贸易中行业内两国贸易的情形 ,以对策论为工具 ,用古诺双头垄断模型分析一国货币贬值对该国贸易中成本依赖于汇率变化和成本不依赖于汇率变化企业的影响结果 。
关键词：国际贸易 货币贬值 成本 
财富积累的分布
《华中理工大学学报》1998年第10期13-15,共3页林清泉 
国家自然科学基金资助项目(79670034)
引用随机分析中的局部时概念和反射Ｂｒｏｗｎ运动的Ｓｋｏｒｏｈｏｄ分解等理论，在通常条件下构造一个企业或个人在ｎ时刻的财富积累模型，当ｎ趋于无穷时它的极限分布可由反射Ｂｒｏｗｎ运动导出．这是把随机分析理论应用于经济分析...
关键词：财富积累过程 局部时 BROWN运动 
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